Backtest SmarttBot2019-11-26T19:46:55-02:00

BACKTESTING SMARTTBOT

Backtesting é o nome da técnica que permite a simulação do comportamento de uma estratégia em um período passado no intuito de avaliar a sua performance.

EXECUTE UM BACKTEST

Simule um robô em um tempo passado com dados reais.

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PLANO N° DE BACKTESTS DISPONÍVEIS
Pro 2 por dia (acumulativos)
Expert 6 por dia (acumulativos)
Advanced  12 por dia (acumulativos)

PERGUNTAS FREQUENTES

O que é um Backtest e como funciona?2019-11-22T13:37:46-02:00

Backtest é o teste de um modelo de predição utilizando dados históricos.

No mercado financeiro, e mais especificamente em algotrading, backtesting se refere ao teste de uma estratégia de investimento utilizando dados passados do mercado, e seu objetivo é estimar como essa estratégia teria se comportado em um determinado período do passado.

Para saber mais sobre como funciona o nosso sistema de backtesting, sugerimos a leitura do artigo Com quantos trades se faz um backtest?, disponível no nosso blog.

Destacamos que o simulador utilizado atualmente no sistema de backtesting da SmarttBot é o simulador otimista.

Para mais dúvidas relacionadas ao backtesting, sugerimos conferir a seção de artigos sobre o Backtest.

Com quais estratégias posso executar o backtest?2019-11-22T13:42:16-02:00

Atualmente, o sistema de backtesting está disponível para as seguintes estratégias:

Capital USD Titan*
Hidra
Newbot Power*
Pontos Pivot
Tangram Bot 2 – Candlestick
Capital Win OnTime*
Gauss Control
Destacamos que estamos trabalhando para expandir as estratégias suportadas pelo backtesting.

* Backtesting disponível apenas para estratégias assinadas através da Loja de Estratégias.

Qual período histórico posso selecionar para executar um backtest?2018-11-01T12:38:33-02:00

O período histórico disponível para executar um backtest é entre o dia 1º de janeiro de 2018 até o dia anterior de pregão comparado ao dia vigente. O período máximo para a execução de um backtest, tendo como referência a data inicial e a data final, é de 6 meses.

Como faço para executar um backtest?2019-11-22T13:39:56-02:00

Para realizar os backtests disponíveis em seu plano, basta acessar sua conta através do SmarttBot 2.0, sendo necessário já possuir em sua conta o robô em que deseja executar o backtest salvo com os parâmetros de sua escolha.

É importante estar atento para o fato de que a utilização do backtesting só está disponível para usuários com a assinatura ativa de algum plano acima do SmarttBot Pro.

Após realizar o login, siga o passo a passo:

1. Visualizar os robôs disponíveis, clicando em “Robôs”, no menu à esquerda:

​2. Clicar na aba “Parâmetros”:

3. Clicar no ícone em destaque abaixo, para criar seu backtest a partir dos parâmetros configurados no robô selecionado:

4. Para acompanhar o backtest criado, basta clicar na opção “Backtest”, no menu à esquerda:

Com quais ativos e qual série histórica (Índice e Dólar) estão disponíveis para o backtest?2019-11-22T13:40:31-02:00

É possível executar o backtest com contratos de Índice futuro e Dólar futuro, e vários ativos Bovespa.

Para executar o backtest com Índice futuro ou Dólar futuro, basta preencher o campo do ativo com um dos códigos abaixo (sem aspas), e o contrato futuro será selecionado automaticamente a depender do período que executar o backtest. Toda a série histórica do ano de 2018 está disponível para execução.

Dólar futuro: “DOL%”
Mini-dólar futuro: “WDO%”
Índice futuro: “IND%”
Mini-índice futuro: “WIN%”

Para executar o backtest com um ativo Bovespa, basta preencher o campo do ativo com o código do ativo. Os códigos dos ativos Bovespa abaixo estão disponíveis para execução do backtesting:

ABEV3, B3SA3, BBAS3, BBDC3, BBDC4, BBSE3, BRAP4, BRFS3, BRKM5, BRML3, ANIM3, CCRO3, CIEL3, CMIG4, CPFE3, CPLE6, CSAN3, CSNA3, CYRE3, ECOR3, EGIE3, ELET3, ELET6, EMBR3, ENBR3, EQTL3, ESTC3, FIBR3, FLRY3, GGBR4, GOAU4, GOLL4, HYPE3, IGTA3, ITSA4, ITUB4, JBSS3, KLBN11, KROT3, LAME4, LREN3, MGLU3, MRFG3, MRVE3, MULT3, NATU3, PCAR4, PETR3, PETR4, QUAL3, RADL3, RAIL3, RENT3, SANB11, SAPR11, SBSP3, SMLS3, SUZB3, TAEE11, TIMP3, UGPA3, USIM5, VALE3, VALE5, VIVT4, VVAR11, WEGE3.

Quais planos terão acesso ao backtesting e quantos backtests cada plano pode executar?2019-11-22T13:40:58-02:00

O sistema de backtesting está disponível para os planos a partir do SmarttBot Pro, com a quantidade de execuções de backtests disponibilizada diariamente (após 00:00 – meia-noite), dependendo de cada plano:

– SmarttBot Pro: 2 backtests disponíveis diariamente.
– SmarttBot Expert: 6 backtests disponíveis diariamente.
– SmarttBot Advanced: 12 backtests disponíveis diariamente.

É possível visualizar a quantidade de backtests disponível para execução na sua conta através da plataforma, acessando a aba Backtests no SmarttBot 2.0. Cada backtest que é executado em sua totalidade (backtest finalizado) utiliza 1 crédito da quantidade disponível na sua conta.

Caso não execute a quantidade de backtests disponibilizada diariamente de acordo com o seu plano, a quantidade não utilizada do dia permanece na sua conta para ser utilizada em outro momento, e não expira. Lembramos que é necessário ter uma assinatura de algum desses planos ativa para executar backtests.

Quanto tempo demora o processamento de um backtest?2019-11-22T13:41:23-02:00

O tempo de processamento de um backtest dependerá de vários fatores, como:

– Estratégia parametrizada (indicadores e parâmetros de cada um);
– Critérios de saída utilizados;
– Período selecionado;
– Ativo selecionado.

Atualmente, o sistema de backtesting da SmarttBot leva entre 5 e 10 segundos para processar um dia de backtest. Um backtest de 3 meses, por exemplo, poderá levar entre 7 minutos e 15 minutos para ser concluído.

Qual período histórico posso selecionar para executar um backtest?2019-11-22T13:42:39-02:00

O período histórico disponível para executar um backtest é entre o dia 1º de janeiro de 2017 até o dia anterior de pregão comparado ao dia vigente.

O período máximo para a execução de um backtest, tendo como referência a data inicial e a data final, é de 6 meses.

O que posso esperar de um backtest?2019-11-22T13:43:17-02:00

Um sistema de backtesting utiliza dados históricos do mercado para simular a execução de estratégias de investimento em um período passado. Assim como em qualquer outra simulação, existem limitações do mundo real que são muito difíceis de incorporar a um backtest. Por exemplo: ao enviar uma ordem de compra a mercado estamos sujeitos não só à análise de risco das corretoras, mas também à situação do livro de ofertas e a flutuações no tempo de comunicação entre servidores. Dez robôs exatamente iguais podem enviar uma mesma ordem ao mesmo tempo, mas nada garante que todos eles terão o mesmo preço de execução.

Graças a essas limitações, qualquer sistema de backtesting oferece simulações aproximadas. Destacamos também que o simulador utilizado atualmente, no backtesting da SmarttBot, é o simulador otimista. Esse sistema deve ser visto como uma ferramenta de estudo, especialmente em relação à análise do risco a que uma estratégia está exposta. Um backtest pode ajudar a validar a robustez de estratégias, mostrando como elas se comportariam em determinados períodos do passado. Ainda assim, executar centenas de backtests no mesmo período até encontrar aquele com maior retorno financeiro pode não ser o melhor investimento do seu tempo. Uma estratégia que obteve um ótimo retorno pode dar prejuízos no mês seguinte.

O backtest tem o seu maior valor quando é utilizado para crescer e amadurecer enquanto trader. É uma ferramenta muito poderosa que lhe permite compreender melhor o seu perfil de investidor. Com ela podemos descobrir boas estratégias para tendências de alta, de queda ou com mercado lateralizado. É possível aprender inclusive quando não operar – o trader que sabe o melhor momento para ligar e desligar seu robô está muito à frente dos outros jogadores no mercado.

Atualmente, possuímos duas limitações relacionadas ao backtesting:

O ajuste de preço de ações decorrente de distribuição de proventos ainda não é suportada;
Em um backtest parametrizado com swing trade e contratos futuros (BM&F), caso o contrato futuro utilizado vença durante o período executado no backtest e o backtest esteja posicionado nesse momento, é necessária a troca do contrato vencido para o contrato com o vencimento seguinte. Essa troca ainda não é suportada.
Estamos trabalhando intensamente para que possamos suportar ambas as restrições e para trazer mais novidades para o sistema de backtesting.

Para mais informações acesse nossa Central de Ajuda.