Conheça a metodologia de criação dos Placares da Tangram Plus.

Neste artigo explicamos como foram selecionados os robôs do placar da Tangram Plus WIN e WDO com base nos 42.544 backtests que foram gerados, avaliados e selecionados.

 

Primeiramente o que é backtest?

 

Backtest é o teste de um modelo de predição (robô) utilizando dados históricos. No mercado financeiro, e mais especificamente em algo trading, backtesting se refere ao teste de uma estratégia de investimento utilizando dados passados do mercado, e seu objetivo é estimar como essa estratégia teria se comportado em um determinado período do passado.

 

Um backtest pode ajudar a validar a robustez de estratégias, mostrando como elas se comportam em determinados períodos do passado. Com ela podemos testar boas estratégias para tendências de alta, de queda ou com mercado lateralizado. É possível aprender inclusive quando não operar – o trader que sabe o melhor momento para ligar e desligar seu robô está muito à frente dos outros jogadores no mercado.

 

Como foi realizado a montagem dos placares da Tangram Plus?

 

Realizamos 42.544 backtest para a montagem dos placares da Tangram Plus, com o objetivo de encontrar os robôs que conseguem performar em várias situações de mercado. Cada placar conta com 120 robôs e são apresentados os 50 que possuem o maior retorno. Cada robô possui mais de um ano de simulação, operando em mercados consolidados e de tendências, possuindo o saldo total positivo ao longo de mais de 420 pregões.

 

Após a geração dos backtests, realizamos a aplicação dos seguintes filtros para descartar os parâmetros que não foram robustos as diversas condições do mercado:

 

  • Descartar todos que não realizaram operações;
  • Descartar todos que fecharam com saldo negativo;
  • Descartar todos com drawdown igual ou superior à 75%;  
  • Descartar robôs que executaram muitos ou poucos trades.

 

Com a aplicação dos filtros citados, reduzimos a amostra. O próximo passo é avaliar o risco diário do robô conforme sua curva de capital, neste filtro foram realizadas as seguintes análises:

 

  • Descartar as curvas de capitais que possuem grande variação e movimentos erráticos;
  • Buscar curvas de capitais que possuem: baixo drawdown, sharpe superior a 1, fator lucro entre 1 a 6 e volatilidade baixa dos retornos diários.

 

Exemplo de um backtest descartado (janela vermelha) e um selecionado (janela verde)

 

Com o conjunto de amostras resultante, selecionamos os backtests que possuem a menor correlação, fazendo assim uma seleção para o placar de diferentes tipos de estratégias que se mostraram vencedoras no período de testes. O resultado final foi uma amostra de 42.544 mil backtests para 240 robôs, que representa uma porcentagem de apenas 0,56% dos backtests.

 

Mas o que é correlação e como isso pode te ajudar a entender o placar da Tangram Plus?

 

A correlação é uma métrica que varia de -1 a 1, sendo 1 o valor de maior correlação (robôs com oscilações iguais), 0 (robôs que não têm relação dos retornos) e -1 o menor valor de correlação (robôs com oscilações contrárias). Para identificar isso nas matrizes de correlação que serão apresentadas, devemos nos atentar as cores, quanto mais claro a célula da matriz que representa a correlação entre dois robôs, mais correlacionados eles são, de forma contrária, quando mais escuro o pixel, menor a correlação entre eles.

 

Escala de correlação utilizada nas matrizes de correlação.

 

A seguir será apresentado as matrizes de correlação de um grupo de robôs do placar Tangram Plus WIN e Tangram Plus WDO. Os números nos eixos X e Y são os ID’s dos robôs.

 

A interseção das linhas amarelas está representando a correlação entre o mesmo robô (ID 1280549), por isso o pixel que representa a correlação é totalmente clara, pois eles são iguais. Já a interseção da linha verde, representa dois robôs diferentes (ID 1280564 e ID 1280561), podemos visualizar que o pixel que representa essa interseção está com uma cor mais escura, demonstrando que a correlação entre eles é baixa.

 

10 robôs da Tangram Plus WIN – 16/12/2019

 

10 robôs da Tangram Plus WDO – 16/12/2019

 

Cada ponto da figura representa uma interseção de dois robôs. Quanto mais claro o ponto da figura, maior a correlação entre os robôs, de forma contrária, quanto mais escuro, menor a correlação entre eles. A linha que corta a imagem é a correlação entre o robô e ele mesmo (sendo totalmente clara, já que a correlação é máxima). Visualizando as imagens é possível concluirmos que os robôs dos placares ficaram descorrelacionados, ajudando assim o trader na montagem de uma carteira diversificada.

 

Ressaltamos que retorno passado não é garantia de retorno futuro, e estamos sempre atualizando os algoritmos para garantir o que há de melhor em simulação e avaliação de estratégias.

 

Conclusão

 

Na construção dos placares da Tangram Plus, utilizamos diversas áreas do conhecimento envolvendo Mercado e Tecnologia, com o intuito de criar 240 robôs (120 em cada placar mencionando) com uma baixa correlação, tendo como objetivo final, entregar um produto que seja possível criar uma carteira diversificada que visa maximizar o ganho e reduzir o risco.

 

Se você deseja usufruir dos placares criados, clique no link abaixo para conhecer a Tangram Plus.

 

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Flavio Araujo

Product Manager de estratégias próprias da SmarttBot. Apaixonado por tecnologia, investimentos e politica. Engenheiro mecânico de formação e amante da economia por natureza.