Desafio de Setups: O melhor da segunda semana

Olá Amigos,

Volto a falar sobre o Desafio de Setups, uma parceria da plataforma SmarttBot comigo, Leandro Martins e a corretora Rico. Cerca de 200 inscritos estão concorrendo a um iPad, treinamentos com especialistas do mercado e mensalidades dos planos SmarttBot. Lembre-se de acompanhar diariamente meus comentários no programa Ponto a Ponto! Vamos a uma análise mais profunda que preparei para vocês essa semana:

Resultado até o momento

Placar segunda semana Desafio de Setups

Placar segunda semana Desafio de Setups

Acima vemos o placar ao final desta segunda semana de campeonato. O primeiro colocado da semana passada – JonJon – não se deu bem nessa e devolveu para o mercado metade de seus ganhos até o momento. Temos um robô em destaque em primeiro lugar, o do usuário de login jlucas_23, negociando mini dólar. À primeira vista o que me chamou atenção nele foi a consistência no ganho semanal, R$546 na primeira semana e R$646 na segunda.

O placar você acompanha neste link, com atualizações durante o pregão! Lembrando que ainda ainda tem mais campeonato, 2 semanas já se passaram mas falta uma e muita coisa pode mudar. O que queremos ver, tendo um prazo maior de competição, são Setups com maior chance de sucesso a médio e longo prazo, e não aqueles que apresentam ganhos inconsistentes, dando sorte em alguns pregões para devolver todo o lucro nos seguintes.

Neste post irei mostrar mais de perto o robô que está em primeiro lugar, fazendo uma análise completa de suas ordens até o momento através do gráfico. Meu objetivo será entender mais profundamente como este robô tem operado e tentar identificar variações desta estratégia que podem ser testadas.

Análise de Gráfico com operações

O robô do jlucas_23 chama atenção, por estar em 1º lugar, mas também por ter seu lucro e operações bem divididos entre as duas semanas em que operou até agora. Em seu gráfico – candlestick de 60 minutos – podemos ver seu indicador – HiLo Activator de 4 períodos – e também suas entradas, saídas e reversões:

Indicador e operações do robô no gráfico do mini dólar 60 minutos

[clique para ampliar] Indicador e operações do robô no gráfico do mini dólar 60 minutos

Parâmetros do Robô HiLo Activator

A imagem abaixo mostra a tela de parâmetros deste robô. Ele segue a estratégia Tangram Bot 2, disponível, por enquanto, apenas para o Desafio. Em resumo o robô opera mini dólar no gráfico de 60 minutos, acompanhando o HiLo de 4 períodos e operando na mudança de sentido dele. O robô opera comprado e vendido, podendo fazer reversões e também sai de operações com um stop móvel de ganho, com ativação em 30 pontos e distância de 20. Finalmente, o robô só faz day-trades, eliminando qualquer posição aberta às 17:15 e não operando mais no dia.

Tela de Parâmetros do Robô Campeão da Segunda Semana

[clique para ampliar] Tela de Parâmetros do robô campeão da segunda semana

Tabela de Ordens

Tabela de Ordens do robô campeão da 2ª semana do Desafio de Setups

[clique para ampliar] Tabela de Ordens do robô campeão da 2ª semana do Desafio de Setups

Acima temos a tabela de ordens do robô até o momento, nela destaquei – com fundo amarelo – algumas operações. Todas operações destacadas são saídas devido ao horário limite programado no robô: 17:15. Percebemos que 7 de 8 delas são saídas com lucro.

Considerações e possibilidades

Este robô, devido a sua relativa simplicidade, apresenta muitas possibilidades para testes. A adição de novos parâmetros “ao bolo” gera (quase) infinitas novas estratégias a partir desta, porém usamos análise e raciocínio – além de criatividade – para ganharmos tempo na busca pelos melhores parâmetros para negociar. A rotina de um bom Trader inclui estudos constantes, muitas vezes não sobre conteúdos novos, mas sim sobre os mesmos indicadores de performance de seus robôs (ou setups, estratégias, trading systems, etc.). A partir de análises constante de seus setups o bom Trader vai “matando” aqueles que não estão mais aptos e promovendo, para operação com dinheiro real, os conjuntos de parâmetros que melhor se adequam à condição do mercado atual, sua volatilidade, etc.

Sendo assim, na plataforma SmarttBot, o que recomendo é que sempre se tenha pelo menos uma variação do seu robô (quanto mais melhor), com parâmetros variados, para se testar novas idéias e possibilidades: adicione um novo stop, teste um outro tempo gráfico, veja como seu robô sairia no gráfico Heikin Ashi… as possibilidades são muitas.

Voltando ao robô da semana, provavelmente você já percebeu uma questão sobre as operações dele que comecei a destacar. Para ficar bem explícito vejamos abaixo o último candle, de cada um dos 8 dias das operações que destaquei (em que o robô fez saída devido a horário limite para day-trade), alinhados com relação ao preço médio de execução da ordem de saída:

Candles das saídas ao final do dia do robô

Candles alinhados das saídas ao final do dia do robô

Nos candles acima, setas para baixo – acima do candle – representam vendas e setas para cima – abaixo do candle – representam compras. A linha central cinza mostra o preço médio da operação, que é bem próximo ao preço do mini dólar às 17:15 daquele dia, já que este é o horário em que as saídas foram feitas (hora limite programada no robô). Por fim, setas verdes são saídas com lucro e a seta vermelha a única saída com prejuízo.

Percebemos então que uma variação no parâmetro “Horário final para zerar carteira do robô”, atualmente em 17:15, pode trazer resultados melhores. Afinal, em quase todos os dias em que ele fez a saída havia oportunidades de fazê-la a preços melhores. Outra interpretação seria dizer que se o robô tivesse “esperado” mais poderia sair do mercado com melhor resultado.

O outro ponto de melhoria que gostaria de comentar é na verdade um ponto de partida para estudos mais profundos. O robô usa um gráfico de 60 minutos, este prazo é longo a ponto de permitir que a estratégia seja executada até manualmente sem grande slippage. Felizmente existe a comodidade da plataforma SmarttBot, que permite participar do mercado sem ficar na frente do computador durante todo o pregão, mas os robôs permitem ir além…

Pensando em buscar novos setups a partir desse robô resolvi interpretar nele que o HiLo de 4 períodos, no gráfico de 60 minutos do mini-dólar, é um bom sinalizador de início de tendências. A partir deste ponto iniciaria os seguintes testes:

Buscando HiLo(s) maiores em tempos gráficos menores

O que vou tentar fazer é achar parâmetros para o indicador HiLo que gerariam operações semelhantes às do robô, porém usando um tempo gráfico menor (mais curto). Esta técnica não é perfeita e não funciona em todos indicadores, porém para o HiLo – por ser baseado puramente em médias móveis – serve bem. Veja a imagem abaixo do HiLo de 4 períodos no gráfico de 60 minutos e o de 16 períodos no gráfico de 15 minutos:

Gráficos de HiLo com diferentes periodicidades

Gráficos de HiLo com diferentes periodicidades

Podemos observar que ambos HiLos mudam de sentido com quase a mesma frequência, principalmente durante as tendências. Por que então esta troca? Para melhorar os testes. Antes uma variação de 1 no número de períodos do indicador representava muito mais – de 4 para 3 de 4 para 5 – do que agora – de 16 para 15 ou 17 – e o número de variações novas que podem ser testadas aumentou bastante! Podemos testar a partir inclusive de tempos gráficos ainda menores, como 10 minutos – com o HiLo de 24 períodos – ou 5 minutos – com o HiLo de 48 períodos.

Tenha em mente sempre três pontos nessas “conversões”:

  1. Para ter resultados semelhantes ao que tinha em tempos gráficos maiores comece a partir do número de períodos que abrange a mesma duração que o anterior.
    Por exemplo: 4 períodos em um gráfico de 60 minutos representam 240 minutos, assim como 24 períodos no gráfico de 10 minutos ou 48 no de 5.
  2. Nem todos indicadores são ajustáveis desta maneira, alguns podem apresentar total inconsistência nas operações caso ajustados assim.
  3. Estamos apenas nos inspirando nos parâmetros da estratégia “mãe” ao criar estas novas variações. Não existe nenhuma obrigatoriedade de relação entre as operações dos robôs criados por este método de conversão.

Testando extensivamente outros parâmetros

Com um HiLo em um gráfico de baixa periodicidade escolhido é hora de testar diferentes parâmetros e, talvez, complexificar a estratégia. Disciplina ajuda bastante nesta hora, lembre-se de anotar seus resultados em uma planilha e atualizá-los pelo menos semanalmente com os dados de seus robôs em execução – com dinheiro real ou simulado.

Não existe forma correta de seguir com a busca por melhores parâmetros, porém compartilho um método que gosto de seguir:

  1. Variar tempo do HiLo: buscar tempos com resultados mais consistentes e em prazos maiores de teste.
    • Isto significa não ficar preso ao número de períodos do HiLo definido na etapa anterior. Após achar um novo valor para outro parâmetro – como um novo valor para o stop móvel – volte e teste-o em diferentes valores do HiLo Activator.
  2. Testar diferentes combinações de stops:
    • Variar o stop dinâmico, ambos parâmetros.
    • Inserir stops de perda variados.
    • Como é um robô de tendência que faz posicionamentos mais longos não recomendo o seu uso com stop de ganho.
  3. Fique de olho nos gráficos de todos testes, como fizemos neste post, para buscar idéias de novas variações, como a que apresentei sobre mudar a hora final de eliminação, e teste-as exaustivamente!

Lembrando que este robô foi construído usando a estratégia Tangram Bot 2, disponível em breve para os assinantes de qualquer plano SmarttBot. Gostou? Não se esqueça de se inscrever na newsletter para ser avisado de novos conteúdos, próximos desafios e muito mais!

Dúvidas ou sugestões? Entre em contato, a SmartBot tem uma equipe de especialistas em automatização de investimentos pronta para te atender. Finalmente, caso seu robô esteja participando do Desafio, boa sorte!

Bons Trades a todos, até o próximo post!

Leandro Martins é analista de mercado da Corretora da Rico especialista em Análise Técnica. Comanda o Ponto a Ponto diariamente a partir das 10 da manhã.