Desafio de Setups: O melhor setup da primeira semana

Olá Amigos.

Começou o Desafio de Setups, uma parceria da plataforma SmarttBot com a corretora Rico e eu,  Leandro Martins. Foram cerca de 200 inscritos que agora estão concorrendo a um iPad, treinamentos com especialistas do mercado e mensalidades dos planos SmarttBot.

Diariamente, vou comentar sobre o placar e os setups vencedores no programa Ponto a Ponto e também faremos posts comentando os resultados parciais e mostrando os parâmetros de um dos setups em destaque! Vamos ao material de hoje:

Resultado até o momento

Placar Desafio de Setups 18/07

Placar do Desafio de Setups em 18/07

Acima podemos ver os primeiros 10 colocados no desafio no momento de escrita deste post em 18/07. O placar está disponível em desafiodesetups.smarttbot.com e é atualizado durante o pregão, mostrando resultado acumulado dos robôs competidores, diversos indicadores de performance e a carteira atual, caso exista.

Dos 5 primeiros colocados, 4 robôs estão negociando o mini dólar futuro – são 8 entre os 10 primeiros – e apenas um negocia o mini índice. Como o dólar vem tendo uma volatilidade maior que o índice, os robôs que operam este ativo provavelmente estão tendo mais oportunidades. Porém, o desafio ainda está começando e os resultados até o final podem mudar bastante.

Análise do Robô em destaque

Provavelmente temos bons robôs que não se destacaram ainda, por estarem preparados para mercados laterais ou limitarem ganhos – buscando retornos mais consistentes. Porém, no post de hoje, escolhi o robô do usuário JonJon para vermos os parâmetros.

Este robô me chamou a atenção por ter Drawdown Máximo de zero menor que 1% até a data deste post! Claro que o período já corrido do campeonato é muito curto para tirarmos qualquer conclusão, mas os 85% de trades com lucro – e os 40 trades realizados em 5 dias – me deixaram com vontade de investigar a lógica que define seus momentos de compra e venda.

Parâmetros com Drawdown zero:

Parâmetros do robô do usuário JonJon

[clique para ampliar] Parâmetros do robô do usuário JonJon

Acima temos um print da tela completa de parâmetros deste robô. Para aqueles ainda não acostumados com as telas da plataforma SmarttBot segue um resumo deles:

É um robô que opera mini dólar futuro, 2 contratos por vez, operando comprado e vendido e podendo fazer reversões. O robô acompanha o gráfico Candlestick de 5 minutos do ativo, visualizando o HiLo de 20 períodos e operando quando este muda de sentido – comprando quando ele passa a ser traçado abaixo dos candles e vendendo quando ele passa a ser traçado acima. Além da possível saída por indicador, que no caso deste robô se dá sempre através de uma reversão, o robô também tem um stop fixo de perda de 5 pontos, um stop móvel de ganho com 5 pontos de ativação e 4 de distância e uma realização parcial de 1 contrato quando uma posição alcance 4 pontos de ganho. Finalmente, o robô só faz day-trades, eliminando diariamente posições abertas, caso existentes, às 17:55 e não operando mais no dia. O robô também só começa a operar a partir de 9:11.

Ordens do robô no gráfico

Ordens JonJon no Gráfico

Ordens do robô do usuário JonJon no Gráfico

O gráfico acima mostra algumas ordens do robô investigado. Vemos no gráfico o posicionamento do robô, no segundo candle após mudança de sentido do HiLo – a entrada se dá na abertura do segundo candle, pois o robô precisa aguardar um candle fechar com o HiLo em sentido diferente ao do candle anterior para confirmar a operação  e suas saídas. O gráfico também mostra, entre parênteses, o resultado de cada saída, eliminação parcial ou total.

Deste gráfico gostaria de destacar uma operação, a mais ao final do gráfico:

Ordem destacada no gráfico do robô do usuário JonJon

Ordem destacada no gráfico do robô do usuário JonJon

Temos 4 setas no gráfico acima, representando:

  1. Entrada vendida a 3244,5 – devido ao HiLo passar a ser traçado acima dos candles, indicando baixa
  2. Inversão para compra a 3249,0 – devido ao HiLo passar a ser traçado abaixo dos candles, indicando alta
  3. Eliminação parcial a 3253,0
  4. Eliminação do restante a 3253,0 – devido a stop móvel de ganho

Gosto muito de analisar as operações de robôs assim para tentar ter ideias de melhorias. Boa parte do trabalho ao se usar robôs é na verdade aprendizado e se dá através de simulações e testes de diferentes parâmetros, ativos, tempos gráficos, valores de stop, etc. Para isso, ferramentas como o gráfico acima, que mostra as operações junto aos candles e indicadores, ajudam muito!

Não é o objetivo deste post encontrar defeitos ou qualidades nos robôs participantes, mas é difícil não ficar com vontade de testar diferentes stops no robô JonJon ao ver o gráfico acima, né? Este robô foi construído usando a estratégia Tangram Bot 2, disponível em breve para os assinantes de qualquer plano SmarttBot.

Gostou? Não se esqueça de se inscrever em nossa newsletter para ser avisado de novos conteúdos, próximos desafios e muito mais!

Dúvidas ou sugestões? Entre em contato que temos uma equipe de especialistas em automatização de investimentos pronta para te atender. Finalmente, caso seu robô esteja participando do Desafio, boa sorte!

Bons Trades a todos, até o próximo post!

[post atualizado dia 18/07 para cobrir a primeira semana inteira do campeonato]

Co-founder & BizDev da SmarttBot. Apaixonado por investimentos, opera na bolsa desde 2007. Acredita no empreendedorismo e na tecnologia como forma de mudar o mundo. Fã de tudo que é "meio nerd".

  • André Assis

    Boa noite,

    Todos os clientes da Smarttbot estão sujeitos a exposição de suas estratégias ao público e a própria equipe interna? Porque neste caso é muito fácil para quem trabalha internamente pegar uma estratégia que está tendo mais lucro e simplesmente pegar os parametros e utilizar para uso pessoal de investimento.

    Qual o nível de segurança que o cliente possui em saber que ninguem terá acesso á sua estrategia? Mesmo sabendo que em qualquer momento a CVM poderá fazer uma auditoria interna na Smarttbot.

    • Olá André!

      Esta estratégia só está sendo exibida porque faz parte do Desafio de Setups. Na página de inscrição e no regulamento é avisado que o Leandro Martins Ponto a Ponto tem acesso às estratégias e que as divulgariam para fins educacionais.

      No caso das estratégias de clientes da SmarttBot, sejam as prontas, sejam as customizadas, não abrimos a lógica delas para ninguém. Isto está garantido no Contrato de Desenvolvimento de Estratégia e em nosso Termo de Uso. Levamos isto muito a sério e, desde 2011 (data de nossa fundação), nunca tivemos problemas com isto!

      Ah, em relação à CVM: ela regula agentes do Mercado de Capitais como Corretoras, Bolsas, Gestores, Agentes Autônomos, etc. Nos posicionamos como fornecedor de Tecnologia e não vemos a possibilidade de passar por uma auditoria da CVM por aqui. Mas pode ocorrer de corretoras parceiras precisarem de Logs de ordens disparadas por nossa ferramenta, neste caso estamos sempre de prontidão para ajudar!

      Abraços e bons investimentos!

    • André Assis

      Ok, obrigado!