Desafio de Setups: resultado final

Olá Amigos,

Terminou agora o Desafio de Setups, parceria da Plataforma SmarttBot com a corretora Rico e comigo, Leandro Martins, analista de investimentos. Você acompanha o resultado final no placar neste link e me acompanha diariamente no programa Ponto a Ponto.

Vamos ver como ficou o resultado após essas 3 semanas de competição buscando Setups que apresentaram resultados consistentes. Olhe abaixo como fechou o placar após o pregão de hoje:

Placar Final do Desafio de Setups

Placar Final do Desafio de Setups

Robô vencedor

O Setup Campeão foi o do usuário jlucas_23, parabéns! Negociando o mini dólar futuro (WDO), sua estratégia de HiLo Activator já foi analisado por mim no post da semana passada. Este Trader ganhou, além de um iPad, um plano Expert da plataforma SmarttBot e um treinamento exclusivo comigo!

Vamos dar uma olhada na aba Relatórios deste robô, começando pela evolução de seu patrimônio:

Aba Relatórios do Setup Campeão

Aba Relatórios do Setup Campeão

Na figura acima acompanhamos os principais medidores de performance do robô e o gráfico de sua evolução patrimonial diária. A inclinação quase linear da linha de patrimônio é reflexo dos ganhos consistentes obtidos pelo robô. Além de ter seus ganhos bem distribuídos entre os dias, o robô apresentou:

  • 2 dias sem operar
  • 2 dias com prejuízo diário
  • 11 dias de resultado positivo

Fator Lucro elevado

O Fator Lucro é a razão entre o lucro líquido e a perda líquida de uma estratégia. Ele é basicamente a soma de todos os ganhos dividida pela soma das perdas durante o período em análise. O Fator Lucro pode ser:

  • Infinito: quando o robô só fez trades ganhadores
  • Maior que 1: quando o robô teve mais ganhos do que perdas
  • Igual a 1: quando o resultado do robô é exatamente zero
  • Entre 0 e 1: quando o robô teve mais perdas do que ganhos
  • Zero: quando o robô só fez trades perdedores
  • Indefinido: quando o robô não fez operações

Fatores de lucro infinitos, iguais a zero ou indefinidos são casos especiais e geralmente são sintomas de poucas operações executadas, por isto a análise deste indicador deve ser feita sempre em conjunto com outros elementos – como o número de operações no período. Um fator de lucro igual a 2,57, como o do robô do jlucas_23, significa que para cada R$2,57 que o robô ganhou ele perdeu R$1,00.

O robô campeão, mesmo não se encaixando nos casos especiais citados acima, operou pouco até o momento. Seus volume de operações, 17 trades em 3 semanas, apesar de não ser o meu preferido, não é impeditivo para que uma estratégia seja boa. Essa quantidade porém é pouco significativa para uma análise dos demais itens da aba Relatórios deste robô. Por isto deixarei para fazer uma análise completa de outro robô, mas lembre-se: você pode conferir todos os parâmetros do robô vencedor no post da semana passada.

Estratégia de destaque da semana

Escolhi para olhar mais profundamente esta semana o Setup do usuário MarcosSousa. Este setup é o único entre os 10 primeiros que operou mais de 2 vezes por dia, foram 133 trades nas 3 semanas (um trade é composto por pelo menos duas operações, uma de entrada e uma de saída). Apesar das muitas operações seus resultados não foram consistentes, inclusive, de uma semana para outra seu resultado acumulado piorou pelo menos uma vez.

Primeira parte da aba Relatórios do Setup em Destaque

Primeira parte da aba Relatórios do Setup em Destaque

Na imagem acima acompanhamos os principais medidores de performance do robô. O Número de Trades chama a atenção e vou investigá-lo melhor através da segunda parte do Relatório:

Segunda parte da aba Relatórios do Setup em Destaque

Segunda parte da aba Relatórios do Setup em Destaque

Antes de tudo, já que este robô operou muito, vamos ver se ele gastou muito com corretagem. Existem robôs que são ótimos para o corretor apenas, porque deixam todos seus ganhos com a corretora devido a alvos curtos, por exemplo, um stop de ganho mal planejado que seja igual à corretagem da operação. No campeonato todos robôs negociaram com a tabela de corretagem da corretora Rico. Destaco então alguns números:

  1. Resultado bruto: + R$ 934
  2. Custos operacionais: – R$ 432
  3. Resultado líquido: + R$ 502
  4. Lucro Bruto: + R$ 2.847
  5. Lucro Líquido: + R$ 2.619
  6. Prejuízo Bruto: – R$ 1.913
  7. Prejuízo Líquido: – R$ 2.117

Quando olhamos os 3 primeiros números acima temos a impressão que os custos de operação comeram quase metade (46%) dos lucros do robô. Porém, quando vemos os itens 4 a 7 percebemos que o impacto dos custos não foi tão relevante, diminuiu o lucro em 8% e aumentou o prejuízo em 10% quando separamos as operações por seu resultado. Sabendo que os custos operacionais não são o maior peso na performance da estratégia vamos ver como podemos ajustá-la buscando ganhos mais consistentes e melhores.

Parâmetros do setup em destaque

Parâmetros do Robô em Destaque

[clique para ampliar] Parâmetros do Robô em Destaque

Acima vemos os parâmetros do robô. Em resumo é um robô que negocia 2 contratos de mini índice futuro (WINQ16), abrindo apenas posições compradas e que acompanha o indicador MACD no gráfico de candles de 1 minuto. O indicador é utilizado apenas para entradas – no caso, apenas compras – e seus parâmetros são 17, 34 e 72 para o número de períodos da média curta, linha de sinal e média longa respectivamente. Para saída das operações o robô usa stop fixo de perda de 120 pontos, stop móvel de ganho com 170 pontos de ativação e 80 pontos de distância e realização parcial – de 1 contrato – também aos 170 pontos. Finalmente o robô elimina suas posições diariamente às 17:15 e não opera mais após este horário.

Ideias de novos setups

Vários pontos me chamaram atenção entre os parâmetros acima e tive várias ideas para novos testes. Algo que irei testar com certeza são outros tempos para o MACD, mantendo a proporção usada pelo MarcosSousa: 17 * 1 para a média curta, 17 * 2 para a linha de sinal e 17 * 4 para a média longa (17, 34 e 72). Então, testaria outros valores para o 17, variando os stops também, ou talvez testando sem stop até definir o melhor valor.

Também duplicaria este robô e criaria duas versões, mudando o sentido das operações, uma para Apenas vendido e outra para Comprado e vendido. Lembrando de não apagar a versão original – quando possível não apague seus robôs, renomeie-os e os arquive, assim você guarda seus resultados para consulta futura! Destas, o robô que opera nos dois sentidos estaria habilitado para fazer reversões. Repetiria o processo do parágrafo anterior para as 2 novas versões do robô.

Mas por quê 3 versões? Segundo a Teoria de Dow os mercados se movem em tendências que se repetem. Usamos os indicadores – neste caso o MACD – para tentar identificar o início dessas tendências, certo? Então, com um pouco de experiência com o mercado aprendemos que os movimentos de alta e baixa são diferentes, temos até o ditado de que “o mercado sobe de escada e desce de elevador”. Logo, por quê usar os mesmos parâmetros para compra e venda?

Botão de Duplicar (Clonar) Estratégia

Botão de Duplicar (Clonar) Estratégia

Felizmente na Plataforma SmarttBot é muito fácil duplicar (clonar) um robô e depois ajustar apenas os parâmetros que se quer variar. Mantendo os robôs de compra e venda em execução ao mesmo tempo consigo encontrar o melhor par de setups que, para minhas operações, funcionarão como uma única estratégia, apesar de usar dois robôs para suas negociações. O robô que opera comprado e vendido, que descrevi acima, acabará sendo arquivado, a não ser que seus resultados sejam muito interessantes.

Lembro que o processo é longo, como descrevi no post da semana passada, em várias simulações: variar tempos, não se prendendo à proporção que descrevi acima e dando mais valor a resultados consistentes – bem distribuídos entre os dias – do que maiores lucros; variar e adicionar ou remover stops; negociar apenas em horários específicos; etc.. Mas na hora de promover os 2 robôs para operação real não há limitação, na Plataforma SmarttBot, para o número de robôs negociando o mesmo ativo ao mesmo tempo. Assim é possível até parar independentemente um ou outro em momentos de incerteza.

Operando como estamos planejando – com um robô para compra e outro para venda no mesmo ativo – pode-se até haver momentos em que ambos estejam posicionados. Nessas ocasiões a sua posição estará zerada no ativo, mas, como cada robô só sabe de suas operações eles seguirão operando normalmente. O limite operacional necessário também será o mesmo que seria pedido para um ou outro robô operando sozinho, já que a posição total máxima será a mesma com ambos robôs rodando. Finalmente, o resultado na conta da corretora será o mesmo que a soma do resultado de ambos robôs no SmarttBot.

Dúvidas ou sugestões? Entre em contato, a SmartBot tem uma equipe de especialistas em automatização de investimentos pronta para te atender. Para todos que participaram do desafio, parabéns! Espero que a experiência tenha sido de aprendizado. Continuem me acompanhando no programa Ponto a Ponto e, eventualmente, aqui no blog da SmarttBot.

Bons Trades a todos, até o próximo campeonato!

Quer saber quando serão as próximas edições do Desafio de Setups? Se inscreva que iremos avisá-lo

Leandro Martins é analista de mercado da Corretora da Rico especialista em Análise Técnica. Comanda o Ponto a Ponto diariamente a partir das 10 da manhã.

  • MarcosSousa

    Parabéns ao campeão João Lucas pelo campeonato, realmente um lucro muito bom.
    Obrigado Leandro por comentar e ajudar a melhorar a minha estratégia.