Estocástico: o que é e como usar esse indicador no day trade

O oscilador Estocástico é um dos principais indicadores usados na análise de ativos financeiros. É um dos destaques no estudo das movimentações de preço e pode ser um importante sinalizador de mudança de tendências no mercado de capitais.

 

Similar ao Índice de Força Relativa (IFR), o Estocástico é um oscilador que varia de 0 a 100 e aponta momentos em que um ativo pode estar sobrecomprado ou sobrevendido. Ao interpretar corretamente suas informações, traders podem minimizar riscos no investimento e ter retorno a médio prazo.

 

Para entender detalhes deste oscilador siga a leitura. Abordaremos como você deve usar o indicador Estocástico para melhorar seu desempenho como trader. 

 

O que é o Estocástico?

 

A palavra “estocástico” tem o sentido de um processo aleatório, que acontece a partir de probabilidades. Fica do lado contrário do determinismo matemático e físico, em que as fórmulas permitem ter certeza quanto às causas e resultados. 

 

A origem do termo é grega στόχος (stókhos) e significa alvo ou ‘tentar adivinhar’. Na década de 50, George Lane utilizou a palavra estocástica para apresentar o indicador de análise técnica voltado aos estudos de movimentação dos preços das ações. 

 

A particularidade do indicador Estocástico está em usar somente as máximas e as mínimas em relação ao preço atual da ação. Esse método tenta indicar pontos prováveis de mudança de tendência em um certo período de tempo. É um indicador de grande valia para os investidores que apostam num retorno a médio prazo ou tentam encontrar o esgotamento de tendências nos ativos. 

 

Assim como outros osciladores, este indicador de análise técnica varia em torno de determinado valor. O Estocástico geralmente é apresentado em duas versões: a versão lenta e a versão rápida, em que a diferença principal é a reatividade do movimento dos preços.

 

Como é calculado o indicador Estocástico?

 

Este oscilador é composto de duas linhas principais: a %K, que dá a referência de preço do ativo em relação às máximas e mínimas de um período, e a %D, que é a média móvel do %K. 

 

O indicador Estocástico pode ser calculado através da fórmula:

 

%K = 100 * (Preço – LN) / (HN – LN)

%D = MMA(%K,X)

 

Onde %K é a linha de sinal do indicador; Preço é o preço do ativo no momento, LN é a mínima dos últimos N dias, HN é a máxima dos últimos N dias, %D é a linha mais lenta do indicador e MMA(%K,X) é a média móvel aritmética de X períodos de %K.

 

Já, para calcular o Estocástico Lento, você usa novamente uma média móvel aritmética, mas agora na linha %D e cria o %Dlento. Então seu oscilador usa a linha %D como sinal e o %Dlento como linha lenta.

 

%Dlento = MMA(%D,X)

 

É possível variar este indicador escolhendo valores para X e N de acordo com sua necessidade, contudo a maioria dos Home Brokers provavelmente utiliza o padrão de 14 períodos para o X – apesar de ser encontrado também em 5 e 9 períodos – e 3 períodos para o N. 

 

Uma curiosidade é que o %K é equivalente ao indicador Williams %R, que usa uma escala negativa, que vai de -100 a 0 para o %R, ao contrário de 0 a 100 para o %K.

 

Como usar o Estocástico para seus trades?

 

O Estocástico é um oscilador bem versátil, especialmente por sua simplicidade, e pode ser usado em qualquer ativo financeiro. Sua melhor performance costuma ser em mercados sem definição, ou seja, aquele sobre os quais os preços das ações oscilam entre um intervalo de valores. 

 

A maioria dos softwares que disponibiliza o oscilador tem duas linhas horizontais delimitando zonas de alta e baixa. Com o uso deste indicador é possível visualizar mais claramente: quando o %K (para o rápido) – ou o %D para o lento – está acima de 80, a indicação é que o ativo está sobrecomprado, o que sinaliza uma possível queda a médio prazo. Em contraposição, abaixo de 20, o ativo é qualificado como sobrevendido, o que pode antecipar um movimento de alta dos preços.

 

Legenda: USIM5 sobrecomprada e sobrevendida. Fonte: TradingView

 

Desta forma, o indicador, quando bem interpretado, pode apontar uma entrada em uma nova tendência ou, ainda, alertar para uma baixa. Por consequência, o trader se sente  seguro para tomar decisões e tem mais possibilidades de retorno de seu investimento. 

 

Uma outra interpretação do Estocástico é através das divergências. Se o preço faz vales consecutivos descendentes e o indicador mostra vales ascendentes, isso é um sinal de que essa tendência pode mudar e o ativo se valorizar.

 

Legenda: Apesar da tendência de baixa de USIM5, estocástico marca vales ascendentes, culimando no fim da tendência de baixa e início de tendência de alta. Fonte: TradingView

 

Atenção, em mercados com tendência clara, o Estocástico pode trazer muitos falsos positivos. Para ilustrar, a máxima do indicador próximo ou igual a 100 ao longo do recorte do tempo não significa necessariamente uma previsão de baixa. Existem tendências de alta que se sustentam por extensos períodos. 

 

Legenda: Estocástico no topo não necessariamente indica fim da tendência de alta. Fonte: TradingView

 

Essa é uma grande diferença do Estocástico para o Índice de Força Relativa. Enquanto o primeiro trabalha nos intervalos de um mercado indefinido, o IFR é um indicador que consegue te mostrar a velocidade da tendência de preços, se está muito alta ou numa velocidade “saudável” para o mercado.

 

Dica Smartt

 

É muito importante entender como o indicador é construído para usá-lo da maneira certa. Fora de uma janela de intervalos, ele pode ser bastante prejudicial. Fazer uma análise correta de suas linhas no gráfico pode trazer insights importantes e levar o trader a ter retornos acima da média.

 

Pense estrategicamente para usar o oscilador Estocástico. Se você opta por robôs, esta análise de preços é automatizada, o que minimiza erros e reduz os riscos do investimento. Quer usar o estocástico para automatizar sua estratégia e maximizar seus lucros? Conheça a estratégia Tangram Plus! SmarttBot: nossa tecnologia às suas ordens!

 

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