Como definir indicadores e parâmetros para um robô?

Para operar com robôs investidores na bolsa não é preciso saber programar ou ter domínio sobre sistemas complexos. O conhecimento do trader deve ser em investimentos, bolsa de valores, gerenciamento de capital, análise de riscos, análise técnica e afins, para que assim ele possa traçar uma estratégia.

É comum que investidores que estão começando agora a lidar com day trade se perguntem sobre qual robô usar, como ganhar dinheiro e como configurar um robô. Para sanar esse problema, criamos um guia para que qualquer um possa automatizar uma estratégia e transformá-la em um robô de investimento utilizando a análise técnica. Confira os passos a seguir:

Escolhendo um robô investidor

Qual robô eu devo escolher?

Um robô investidor é a “materialização em forma de algoritmo” de uma estratégia de investimento, sendo esta a combinação de regras específicas para investir. Uma estratégia deve conter diretrizes como o papel a ser negociado, formas de analisar a variação de preços (os indicadores), quando comprar e vender e os stops de perda e de ganho. Esses direcionamentos vão dar origem ao robô investidor.

A plataforma SmarttBot possui robôs baseados em indicadores técnicos bastante conhecidos pelos traders, sendo os mais pedidos para operar:

  • Médias Móveis: indicam a direção do movimento de preços. Útil para avaliar mercados com tendências;
  • IFR (Índice de Força Relativa): indicador de momento que aponta o enfraquecimento de uma tendência indicando esgotamento de forças compradoras ou vendedoras;
  • HiLo Activator: indicador de momento útil para encontrar pontos de compra e venda, definir stops e, muitas vezes, é utilizado combinado com médias móveis;
  • Bandas de Bollinger: indicador de volatilidade, mostra os níveis de preço a que um papel se valorizou e se desvalorizou em relação a sua média;
  • MACD: une tendência e momento. É a convergência e divergência de 2 médias móveis.

Cada um destes indicadores pode ser utilizado das mais diferentes formas e a combinação deles com as regras leva a um robô de uma estratégia automatizada que pode ser eficiente ou não. Definir o quão “bom” um robô investidor é, ou seja, qual é a sua capacidade de gerar um saldo positivo (ganhar mais dinheiro do que perder) com um risco controlado, depende muito em qual papel ele vai ser usado, do mercado no momento e dos valores escolhidos para os seus parâmetros, como os números de períodos utilizados em cada indicador, o tempo gráfico, valores de stops e alvos.

Vale lembrar que, apesar de alguns dos principais indicadores mais conhecidos terem sido citados, é possível fazer estratégias com qualquer indicador e até mesmo sem eles, desde que as regras sejam objetivas. A análise técnica é apenas uma das ferramentas que pode ser utilizada na concepção de estratégias de investimento.

Então, o conselho é definir uma estratégia, estar familiarizado com ela para, então, operar na Bolsa. É possível também simular uma estratégia e, assim, validar se ela traz os resultados que você espera.

Existe um robô investidor ou uma estratégia mais indicada?

Não há um robô ou estratégia mais indicada para todas as situações de mercado e para todos os investidores e traders, uma vez que cada papel, seus preços e o mercado em si mudam apesar da existência de tendências. Indicamos que os traders usem robôs com indicadores com os quais já estão familiarizados, com o intuito de automatizarem aquilo que já conhecem ou que já operam manualmente.

Um consultor de robôs investidores pode recomendar estratégias ou em qual papel investir?

Não. Os consultores de estratégias automatizadas estão aptos a informar sobre as possibilidades para se criar um robô, os benefícios e funcionalidades da plataforma, mas não sobre investimentos, estimativas de ganhos, valores de parâmetros recomendados e afins.

A SmarttBot não faz nenhum tipo de recomendação, seja de uma compra ou venda de um papel (ação, opção ou contrato) ou de um valor para configurar algum parâmetro. Somos uma empresa de tecnologia e não de análise, totalmente comprometidos em oferecer a melhor plataforma online para operação com robôs investidores e garantindo que eles funcionem perfeitamente.

Definindo os parâmetros do robô

Como definir o tempo gráfico?

O tempo gráfico define os períodos em que o robô analisa os valores dos indicadores para verificar se as condições de entrada ou saída apontadas por eles foram atendidas. Para operações de day trade, tempos gráficos menores, como de 1 ou 5 minutos, são utilizados pelos traders que preferem operar um número maior de vezes ao longo do dia, em geral fazendo operações com alvos e stops curtos.

Tempos gráficos maiores, como de 30 minutos ou 1 hora, fornecem uma visão mais macro da oscilação dos preços, com movimentos menores aparecendo de forma mais suavizada. Em geral, são utilizados para operações com uma menor frequência e com alvos mais longos.

O que você deve saber para definir as quantidades de ordens?

A quantidade de ordens é o número de papeis, sejam estes ações, opções ou contratos, que serão comprados ou vendidos em cada posição do robô. Para configurar esse parâmetro corretamente, pense quanto dinheiro irá colocar para investir com aquele robô ou na margem necessária em sua corretora para operar cada contrato ou mini contrato se estiver fazendo operações no segmento BM&F.

Ajustando critérios de entrada

Os critérios de entrada são aqueles que determinam quando o robô irá abrir uma posição, ou seja, deixar de estar com a carteira zerada para entrar posicionado em um papel na compra ou na venda. Estes critérios vão variar conforme os indicadores usados e por isso é importante que você tenha conhecimento sobre eles.

Para cada indicador escolhido, diferentes formas de uso são permitidas. Por exemplo, se seu robô se baseia no indicador HiLo, é possível escolher a entrada para ocorrer no exato momento em que a escada do indicador muda de sentido (de descendente para ascendente para posições compradas e de ascendente para descendente para posições vendidas) ou usá-lo apenas como filtro, permitindo entradas compradas se ele estiver ascendente e vendidas se ele estiver descendente, optando pela forma de uso para operar no sentido da escada do HiLo.

Ajustando critérios de saída

Os critérios de saída definem quando o robô irá encerrar uma posição, ou seja, zerar a carteira atual. As saídas podem ser acionadas por um ou mais condições, como stops fixos de perda ou ganho, stops móveis, stops diários, stops pela indicação de indicadores e stops por horário.

Fique atento caso esteja operando nos contratos e mini contratos de dólar ou índice, pois nestes casos os stops de cada posição devem ser em pontos, enquanto os stops diários em reais.

Utilizando o módulo day trade

O módulo day trade assegura que você não irá “dormir posicionado”, ou seja, no horário em que você especificar o robô irá encerrar sua posição naquele dia garantindo que novas posições não serão abertas após aquele horário. Com o módulo day trade ativado, é também possível estabelecer o prejuízo máximo ou o ganho máximo que o robô pode ter em um único pregão. Após atingido este valor, o robô irá encerrar a posição corrente e não irá mais operar naquele mesmo dia. Isso garante que você não perca mais dinheiro do que pode e não assuma riscos depois que atingir a sua meta diária.

Esse módulo também permite que você configure os horários inicial e final para o envio de ordens de entrada, ou seja, você pode definir uma janela de horários em que o robô irá operar, restringindo, por exemplo, operações no início e no final do pregão, situações em que o mercado em geral se encontra com alta volatilidade e com pouco volume, respectivamente.

Como reajustar os parâmetros?

Se o desempenho do seu robô não está satisfatório, seja na simulação ou operações reais, você deve pará-lo, voltar ao campo de “Parâmetros” e mudar os seus direcionamentos para ele. Depois disso, você deve “Iniciar” o robô. Caso a estratégia não tenha funcionado, pode ser que a questão envolva problemas além de ajustes nos parâmetros. Em situações como essas a sugestão é operar apenas em modo simulado até que sejam obtidos resultados satisfatórios.

Se eu não encontrar todos os indicadores ou regras de que preciso, o que devo fazer?

Nesse caso, o ideal é automatizar a sua própria estratégia, especificando ela para que o robô seja desenvolvido. Desse modo, o investidor tem um robô único para automatizar um setup exatamente da forma como opera.

A combinação de indicadores e parâmetros é o que garante bons trades?

Além de uma estratégia bem definida, é essencial utilizar uma plataforma e robôs desenvolvidos por especialistas, de preferência na nuvem para que o investidor não precise instalar nada em seu computador e nem se preocupar com problemas de infra-estrtutura, como internet ou energia.

 

Mateus Lana

Co-founder & BizDev da SmarttBot. Apaixonado por investimentos, opera na bolsa desde 2007. Acredita no empreendedorismo e na tecnologia como forma de mudar o mundo. Fã de tudo que é "meio nerd".