MACD: Aprenda o que é e saiba como usar no day trade

A Média Móvel de Convergência/Divergência, mais conhecida como MACD, é um dos principais indicadores técnicos usados por traders. Sua função é medir a aceleração ou a desaceleração das tendências de preços do mercado.

 

Frequentemente usado em conjunto com o Índice De Força Relativa (IFR) e outras médias móveis, o indicador MACD costuma ser uma peça importante para qualquer setup de um trader. 

 

O MACD consegue prover importantes insights ao mostrar de forma clara a aceleração da tendência de preços do ativo em questão. Desta forma, é crucial saber interpretar seus sinais para conseguir tirar proveito dessa ferramenta poderosa.

 

O que é o MACD? Como é calculado o MACD? Como configurá-lo corretamente? Em que tipos de ativos financeiros ele pode ser usado? 

 

Abaixo está um resumo completo das informações que você precisa saber para aumentar seu desempenho como trader usando adequadamente o indicador MACD.

Caso prefira ver em vídeo:

 

O que é a Média Móvel Convergência/Divergência (MACD)?

 

O termo MACD provém da sua origem inglesa: Moving Average Convergence Divergence. Tendo aparecido pela primeira vez no livro “Systems and Forecasts”, o indicador foi criado por Gerald Appel ao se calcular a diferença entre diferentes médias móveis exponenciais e juntá-las como um único oscilador. No Brasil, utiliza-se mais a nomenclatura “indicador MACD”, por isto, muitas vezes o uso no masculino. 

 

A visualização do MACD geralmente está fora do gráfico, em uma linha abaixo dos preços, como a maioria dos osciladores. Ao se deparar com a linha MACD você pode perceber sinais de tendência e/ou aceleração de preços, conforme as médias móveis se aproximam ou se afastam. Também é possível ver sinais de divergência e o movimento do preço do ativo subjacente.

Divergência e convergência de médias móveis e MACD

Legenda: Convergência e divergência de médias da PETR4. Fonte: TradingView

Como é calculada a MACD?

 

O cálculo é feito a partir de três médias móveis:

 

  • MME1 – A média móvel exponencial rápida;
  • MME2 – A média móvel exponencial lenta;
  • MACD – O resultado da subtração da média rápida pela média lenta.

 

A MACD, então, é filtrada com uma média móvel exponencial para gerar o “sinal”, e assim ser usado como gatilho de compras e vendas ao cruzar com a linha MACD.

 

Sua fórmula é:
MACD(x,y,z) = MME1(x) – MME2(y)

 

Em detalhes temos que: MME1(x) é a média exponencial “rápida” de x períodos; MME2 é a média exponencial “lenta” de y períodos e geralmente y > x; e MACD(x,y,z) representa a curva MACD, resultado da subtração das duas médias anteriores. Ainda há o sinal MACD, que é a média móvel exponencial de z períodos da curva MACD.

 

É possível usar qualquer número de períodos para as médias móveis acima, mas o padrão é uma média móvel exponencial de 12 períodos para a média rápida, uma média móvel exponencial de 26 períodos para a média lenta e uma média móvel exponencial de nove períodos para o sinal. Apesar de ser possível usar médias simples, a média exponencial é usada por dar um peso maior aos valores mais recentes, ajudando assim a identificar mudanças ou continuações imediatas na tendência de preços.

 

Curiosamente, esse padrão, também representado por MACD (12,26,9), é devido à semana útil da época, que comumente tinha 6 dias. Então a média rápida era de duas semanas, a média lenta era de um mês e o sinal fazia uma média de uma semana e meia.

 

É possível testar outros valores para adaptar para sua forma de trade. Médias mais curtas trarão maior reatividade para seu sinal, fazendo com que ele fique mais rápido, porém com o inconveniente de apresentar um maior número de falsos positivos. 

 

Já as médias de maior valor não reagem tão facilmente ao ruído, mas por outro lado também demoram mais até indicar uma compra ou uma venda.

 

Como usar o MACD para seus trades?

 

O indicador MACD é composto de diversos elementos e cada qual pode ser interpretado de uma maneira. Primeiramente é possível olhar o próprio valor absoluto da curva MACD. Sendo ele a diferença entre as médias rápidas e lenta, um valor positivo mostra uma tendência ascendente, enquanto um valor negativo mostra uma tendência de queda de preços.

 

Entretanto, o cruzamento de médias móveis é só a função mais simples do indicador MACD. A forma mais comum de utilizar o MACD é olhar o cruzamento da curva MACD com seu sinal. Assim, o que estamos olhando não é mais a tendência, mas a velocidade desta tendência.

Cruzamento de MACD e sinal

Legenda: Cruzamento MACD e sinal de PETR4, indicando fim da tendência de queda. Fonte: TradingView

 

Se decidirmos comprar quando a curva MACD cruza para cima do sinal, estamos muitas vezes comprando ainda num cenário de tendência de queda, mas com indícios de que a tendência baixista se esgotou. Desta forma, conseguimos identificar com mais facilidade os pontos de virada e lucrar mais cedo na mudança da curva.

 

Como interpretar o histograma?

 

Uma outra forma de olhar para o MACD é através do seu histograma, que geralmente é plotado como barras ao fundo das linhas MACD. A visualização destas barras nos permite identificar e algumas vezes prever futuros cruzamentos através da observação de uma desaceleração ou aceleração entre o MACD e seu sinal. Quando o histograma chega a zero, quer dizer que o MACD cruzou com seu sinal, o que indica uma possível mudança futura de tendência, em que as médias móveis acabarão se cruzando também. 

 

Por último, outra forma muito comum de usar a MACD é através de divergências entre os preços e o oscilador. Uma tendência de alta “saudável” costuma fazer fundos cada vez mais altos. Entretanto, se a linha MACD fizer um fundo abaixo do anterior, em desacordo com o que vemos no gráfico de preços, é um indício de que a tendência está se esgotando e uma queda virá. Da mesma forma, topos mais altos do MACD, enquanto o preço afunda mais, podem ser sinais de uma ótima oportunidade de entrada.

Topos menores do MACD

Legenda: MACD da PETR4 formando topos mais baixos, indicando fim da tendência de alta. Fonte: TradingView


Dica Smartt

 


Assim como todo indicador, a MACD tem suas limitações. Entretanto, um bom trader sempre vai estudar para aproveitar todos os seus benefícios e a MACD é cheia deles. Na SmarttBot temos diversos robôs que utilizam a MACD como indicador para entradas e saídas de trades. Se você quer automatizar sua estratégia de day trade utilizando a MACD, confira a estratégia
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