Como parametrizar o seu robô de acordo com as mudanças do mercado.

O Mercado de capitais é essencialmente dinâmico e pode apresentar flutuações inesperadas devido a notícias, mudanças na política de juros, câmbio, catástrofes ou simplesmente resultados trimestrais menores do que o esperado no balanço das empresas. Teoricamente, esse é o comportamento esperado do Mercado: precificar os novos eventos, à medida que surgem.

 

Acontece que essa precificação pode afetar a estrutura básica dos preços, temporária ou definitivamente: novos níveis de volatilidade podem surgir, alteração do peso de ações na composição dos índices e até mesmo a interrupção das negociações de uma ação na Bolsa. E tudo isso pode comprometer a performance do seu robô.

 

Como?

 

Um exemplo: seu robô estava configurado com um target (objetivo de lucro) de “X” e um stop-loss (limite contra perdas) de “Y”. Tudo corria bem: o robô operava gerando lucros consistentemente, pois estava adequado ao cenário do Mercado. De repente, a mudança de volatilidade ou de comportamento do ativo passa a afetar a estratégia do robô: onde havia ganho, começa a  haver perda.

 

Para um robô passar de ganhador a perdedor basta por exemplo que o stop-loss, que antes era “correto” ou “adequado”, se torne “muito curto”, por conta do aumento de volatilidade. Pronto: o robô começa a ser “stopado” com mais freqüência, e isso afeta a curva de resultados.

 

O outro cenário é o movimento do ativo mudar de repente, passando a demonstrar comportamento errático, de ruído: aquele ponto de entrada (setup) que antes posicionava o robô num movimento de preço favorável e gerava lucro, se deteriora. Então o target (objetivo de lucro) não é mais alcançado com a mesma freqüência… E o lucro deixa de acontecer, afetando a performance.

 

Esses dois exemplos simples demonstram que o robô só é “vencedor” quando está adequado ao Mercado, tanto em setup (ponto de entrada) como em níveis de target e stop.

 

Por esse motivo é importante criar um robô “robusto”, ou menos sensível a mudanças do Mercado. A outra forma de resolver o problema seria criar um robô “adaptativo”, que acompanhe as mudanças. Ambos, porém, são desafios muito grandes!

 

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