Por que meu robô investidor não operou como esperado?

Qual intervalo de horas meu robô investidor deve operar? Quando pode abrir posições? Quando deve sair do mercado? Quais indicadores e em qual tipo de gráfico ele deve buscar posicionamentos? Determinar estes pontos na parametrização é fundamental para que a estratégia se comporte como você espera. Contudo, é comum que traders tenham dúvidas quanto ao assunto.

“Já fazem 15 minutos que a Bolsa abriu e meu robô não operou ainda! O que está acontecendo?”

Você já deve ter tido esse tipo de dúvida. Não deixe que elas lhe atrapalhem. Confira o post e conheça quais podem ser os motivos que fazem seu robô não operar. Melhore sua parametrização e defina os horários corretos!

Assim, nesse post você irá conhecer tudo o que garante ou impede uma operação de seu robô investidor.

Os motivos pelos quais seu robô não abriu alguma posição podem variar muito, seja por que o horário de abertura do mercado não ocorreu, seja porque os parâmetro pré-definidos não foram alcançados. Por exemplo, caso em seus parâmetros incluam os indicadores Médias Móveis e Hilo, o robô vai abrir ou fechar uma posição apenas se, concomitantemente, indicar -se operação de ambos os parâmetros e apontando para o mesmo sentido. Logo, se um indicador sinalizar compra e o outro não, a operação não será efetuada.

Saiba como funciona a combinação de indicadores

A Plataforma SmarttBot permite a combinação de mais de um indicador para a entrada e saída. Ademais, permite escolher se um indicador em específico será utilizado para indicar entradas e saídas ou apenas um deles. Quando temos mais de um indicador usado para entrada ou saída é necessário conferir se realmente a combinação destes indicadores indica uma operação.

Nas estratégias prontas, como a Tangram Bot e Tangram Bot 2, uma entrada só é sinalizada quando todos os indicadores utilizados apontarem operação no mesmo sentido. Caso o robô utilize 3 indicadores para entrada ele só irá abrir posições caso os 3 indiquem uma entrada no mesmo período e no mesmo sentido. Já para a saída é possível escolher se indicadores configurados serão utilizados ou não, no parâmetro “Saída por indicadores”. Ocorre também a possibilidade de saída apenas se todos os indicadores sinalizarem ao mesmo tempo ou se qualquer um indicar. Cabe ressaltar que se você desejar configurar também saída por stops ela funciona independentemente da saída por indicadores.

Vamos a um exemplo. Imagine um robô que opere 1) no cruzamento de duas médias móveis, desde que elas 2) estejam de acordo com o sentido do HiLo. Vejamos como seriam as operações deste robô no gráfico de 1 minutos de BM&F WIN:

OBS:  Vale destacar que as operações sempre ocorrem na abertura do candle seguinte. Ou seja, caso ocorra um cruzamento de média entre dois candles, então, ele irá fazer uma compra ou venda no  próximo candle.

Robô investidor não operou.

(Clique para ampliar) – Robô investidor não operou.

No gráfico acima podemos ver os indicadores HiLo Activator (linhas vermelhas e verdes) e duas Médias Móveis (linhas azul – curta – e amarela – longa). Os pontos onde as médias se cruzam estão indicados pelos círculos pretos, e os momentos em que o robô operaria – quando as médias se cruzam E o HiLo Activator está apontando tendência no mesmo sentido do cruzamento – estão indicados pelas setas rosas.

As estratégias automatizadas executam fielmente os parâmetros escolhidos pelo investidor. Com a mudança de apenas um parâmetro, pode-se operar no cruzamento das médias E na mudança de sentido do HiLo (não mais com relação ao sentido). 

HiLo - Formas de Uso.

(Clique para ampliar) – HiLo: Formas de Uso.

Vejamos o gráfico novamente com estas regras para operação. Nele destaquei novamente as operações com setas:

HiLo - Mudança no Sentido da Escada do HiLo.

(Clique para ampliar) – HiLo: Mudança no Sentido da Escada do HiLo.

Teríamos portanto o mesmo gráfico, porém, agora apenas uma operação fora realizada.

Podemos perceber que o número de operações será significativamente menor neste último caso, o que não é errado, desde que esta tenha sido a intenção do investidor quando configurou sua estratégia. Para estratégias que usam mais de um indicador – para a entrada e/ou saída – tenha em mente que a forma mais comum de uso é:

  • Escolha de um único indicador para posição no cruzamento (ou mudança de sentido) dele.
  • Novos indicadores servem para filtrar entradas (ou saídas), buscando maior chance de acerto.
    • Exemplo: se posicionar no cruzamento de médias mas aguardando que o HiLo aponte no mesmo sentido gera menos posicionamentos do que quando se usa apenas médias móveis.

Assim, no exemplo 1, as médias móveis eram as determinantes de operações, e o indicador HiLo era um filtro para o robô consultar antes de realizar entradas. Ou seja, quando o Hilo apontava certa tendência, ele operava de acordo com o cruzamento das médias. Nesse sentido, o HiLo fora utilizado aqui como um filtro já que ele sozinho não gera nenhum tipo de ordem, sobretudo, o robô o consultava-o para validar as ordens geradas pelos cruzamentos das médias. Já no exemplo 2, o que ocorre foi que tanto as médias móveis quanto o indicador HiLo são determinantes de operações, ou seja, apenas no momento em que o HiLo muda de sentido E que as médias cruzem no mesmo sentido do HiLo é que irá ser realizado alguma operação pelo robô. Por isso é que no segundo gráfico ocorre apenas uma operação e no robô do exemplo 1 correm mais.  

Como definir os indicadores e os parâmetros na SmarttBot

SmarttBot - Gerenciamento de Ordens; Critérios de Entrada.

(Clique para ampliar) – SmarttBot: Gerenciamento de Ordens; Critérios de Entrada.

Na aba “Parametros” do seu robô, irá ocorrer um sub item denominado “Critérios de Entrada”, nele encontra-se o campo “Formas de uso”, disponível entre os parâmetros de cada um dos indicadores de análise técnica usados pela estratégia. Nesse campo, permite-se a escolha, entre duas formas de operação – ou mais, dependendo do indicador. O texto varia de acordo com o indicador, mas basicamente escolhe-se:

  • Operar exatamente quando o indicador sinalizar operação:
    • Pode ser, por exemplo, a inversão de sentido na escada do HiLo ou o cruzamento de duas médias móveis.
  • Operar com base na posição do indicador.

Um robô configurado para operar com “Média curta acima/abaixo da longa” irá sinalizar compra a qualquer momento em que a média curta estiver acima da longa. Do mesmo modo, irá sinalizar venda a qualquer período que a média curta esteja abaixo da longa. Caso este robô esteja configurado para operar com “Cruzamento das médias” ele irá sinalizar compra ou venda apenas quando as médias se cruzarem.

Conheça o limite operacional em sua conta na corretora

Se você opera em conta real, pode ocorrer das ordens enviadas pelo seu robô serem rejeitadas pela corretora caso você não tenha o limite financeiro necessário para aquela operação seja realizada. Outro momento similar dá-se quando o investidor não tem permissão para operar BM&F na corretora. Nesse caso, o robô que opera em BM&F terá também suas ordens rejeitadas. Consequentemente, o robô não irá operar nos casos supracitados pois a corretora irá rejeitar as ordens enviadas. Isso pode ser consultado na Aba Ordens, nela irá conter as ordens cujo “Status” estará como “Rejeitada”. 

Cada corretora exige limites específicos para diferentes ativos e derivativos a serem negociados. Os limites também costumam variar para operações de day trade ou posição. Tenha certeza que seus limites e saldos são suficientes para o número de ações e contratos que pretende negociar com seus robôs. Na dúvida, confirme ANTES com seu assessor (corretor de ações) se seu limite operacional é suficiente para os robôs que pretende colocar para rodar em conta real. 

Dizemos antes, pois, imagine duas situações:

  1. Seu robô está acompanhando o mercado e surge uma ótima oportunidade de operação, ele tenta fazer a entrada mas sua ordem de entrada é rejeitada pela corretora. Pouco tempo depois os preços avançam até o ponto de stop de ganho, mas você ficou fora da operação.
  2. Seu robô consegue abrir uma posição normalmente, porém o mercado muda de sentido e sua operação vai até o stop de perda. Quando o stop é atingido seu robô manda uma ordem para sair do mercado, contudo essa é rejeitada pela corretora. Os preços continuam caminhando contra sua operação e seu prejuízo aumenta, além do prejuízo máximo configurado.

Ambos os casos citados são ruins e mostram a importância de se entender os limites operacionais exigidos por sua corretora. Ademais, esse exemplo nos faz lembrar de que a má utilização dos Stops são também motivos para que os robôs não operem. Vamos discutir isso a seguir. 

Defina corretamente os Stops

Outros parâmetros que afetam as posições são os Stops. Robôs cujos stops foram mal definidos são corriqueiramente interpretados como robôs que apresentam operação inconsistente, por isto tenha em mente:

  • Todos stops configurados funcionam independentemente dos demais:
    • Após uma entrada, com base em seu preço médio, são calculados todos os stops que o robô está configurado para utilizar.
    • Caso o valor de qualquer stop seja atingido a operação é eliminada e os demais stops são cancelados (exceto para realização parcial).
  • Stops muito curtos (com valores pequenos) podem ser acionados muito rapidamente.
  • Stops longos podem não ser alcançados nunca.
  • No stop móvel (dinâmico) existem 2 parâmetros diferentes a serem escolhidos, um para ativação e outro para distância.
  • Na Plataforma SmarttBot é possível escolher o Stop em valores absolutos (em reais ou pontos) ou percentual, certifique-se de ter configurado a forma desejada.

Na SmarttBot, independente do tipo de stop escolhido, todos stops definidos dentro da seção “Critérios de Saídas” se referem ao preço de entrada e não ao valor ou volume financeiro da posição.

Se não foram esses os motivos de seu robô não ter realizado alguma operação esperada, então analise se nos parâmetros ele realmente está programado para operar nos horários desejados de modo a realizar aquela operação que você imaginou que ele iria.  

Observe os horários de funcionamento dos mercados

O primeiro passo para entender os horários que você pode parametrizar seu robô é conhecer os horários de funcionamento de cada mercado e definir qual é o melhor para sua estratégia. Para tanto, iremos apresentar os horários de abertura e fechamento dos mercados Dólar, Índice, Ações, After Market, e Dow Jones.

Abertura e fechamento dos mercados.

(Clique para ampliar) – Abertura e fechamento dos mercados.

Lembramos que em algumas situações estes horários podem ser alterados. Nesse sentido, recomendamos que o investidor consulte os horários no site da BOVESPA.

Como determinar estes horários na plataforma SmarttBot?

Como definir os indicadores e os parâmetros na SmarttBot.

(Clique para ampliar) – Como definir os indicadores e os parâmetros na SmarttBot.

Acesse a Plataforma SmarttBot e acesse a aba parâmetros do seu robô. Nela é possível determinar os horários que as posições podem ou não serem abertas. Nesse sentido, o robô irá obedecer seus parâmetros e só entrará ou sairá do mercado nos horários definidos. Contudo, é importante que os horários configurados por você tenham coerência com o funcionamento do mercado, ou seja, nada lhe adianta configurar um robô para operar às 8 horas da manhã se os mercados abrem apenas às 9:00. É importante ressaltar que é possível colocar horário “inicial de abertura”, “horário final de fechamento de posição” e “horário final para zerar carteira” (apenas se a opção Day Trade estiver ativada). 

Checklist para seu robô operar corretamente

Agora que você sabe de todas essas informações, verifique os passos a seguir para garantir que seu robô opere de maneira optimizada.

  1. Verifique se há muitos indicadores utilizados simultaneamente para entradas e para saídas.
  2. Na Corretora, averigue se seu saldo e limite operacional são suficientes para os robôs configurados em operação real. Se você opera BM&F, certifique-se se sua conta tem esse tipo de autorização na Corretora.
  3. Cheque seus stops. Calcule corretamente, jamais chute valores.
  4. Note se está somente em day trade, é realmente o que você quer?
  5. Observe se seus horários atendem a realidade do mercado em que seu robô opera.

Ainda tem dúvidas no assunto? Entre em contato ou deixe um cometário que nossa equipe de especialistas irá lhe ajudar! 🙂 

Esperamos ter lhe ajudado!

Até mais!