Categoria: Robôs e algotrading

Tudo sobre robôs traders e operações automatizadas

Robôs e algotrading

Conheça a metodologia de criação dos placares da Tangram Plus

Pontos-chave:

– Os robôs dos placares são selecionados a partir de backtests, verificando como eles teriam se comportado em períodos passados.

– A partir dos backtests são excluídos robôs que quebraram, que não realizaram operações, que fizeram poucos trades ou trades demais e robôs com drawdown superior a 75%.

– Ao final do processo são selecionados 50 robôs com baixa correlação entre si, de forma que o usuário possa escolher entre diversos robôs diferentes para montar uma carteira diversificada de robôs traders.

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Robôs e algotrading

O que esperar do backtesting de um robô trader?

Pontos-chave:

– Backtests são a simulação de um comportamento de um robô em um cenário passado do mercado, que ajudam a validar a eficácia de um robô trader.

– Apesar de serem úteis para identificar robôs com potencial, os backtests têm limitações e há uma série de eventos que ocorrem no mercado que são difíceis de serem incorporados ou previstos por backtests.

– Comportamento passado não é garantia de comportamento futuro: não é apenas porque um robô performou bem nos backtests que ele deverá performar bem na conta real.

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Robôs e algotrading

Quando um robô trader faz uma operação?

Pontos-chave:

– Robôs traders operam de acordo com parâmetros pré-definidos: somente quando a movimentação dos preços e/ou dos indicadores atinge esses parâmetros determinados o robô dispara uma ordem de compra ou de venda.

– Operando com robôs tem-se a vantagem de evitar cruzamentos falsos: o robô só entra ou sai de uma operação quando o critério de fato se confirma.

– Também é possível parametrizar o robô para realizar operações em determinados horários.

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Robôs e algotrading

Como escolher o robô trader ideal para o seu perfil de risco

Pontos-chave

– Há um robô trader para cada perfil de risco, mas é necessário conhecer o seu perfil de investidor antes de poder estabelecer que tipo de robô trader é ideal para você.

– Assim como em qualquer outro tipo de investimento, nos robôs traders também existe o trade-off entre risco e retorno: robôs mais arriscados têm chances de terem retornos maiores e vice-versa.

– Avalie o grau de alavancagem do seu robô: robôs muito alavancados têm risco maior do que robôs com grau de alavancagem mais conservador.

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Como funciona a simulação com robôs traders na SmarttBot

Pontos-chave:

– A SmarttBot disponibiliza dois tipos de simulações para seus robôs: simulações otimistas e pessimistas. A simulação pessimista é mais recomendada pois verifica o pior cenário em que seu robô poderia trabalhar.

– Na simulação otimista as ordens a mercado são executadas no valor do último negócio, enquanto que no simulador pessimista as ordens sofrem um grau de slippage.

– No simulador otimista as ordens a limite são interpretadas como sendo as primeiras do topo do book, enquanto que no simulador pessimista elas são colocadas no último lugar.

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Robôs e algotrading

Como escolher o tipo de robô trader ideal para você

Pontos-chave:

– Há três tipos de robôs traders, indicados para diferentes perfis de investidores: robôs blackbox, whitebox e greybox. Esses nomes se referem aos tipos de parametrização de cada robô.

– Robôs blackbox (caixa preta) são pré-parametrizados e prontos para uso, sendo por isso indicados para traders iniciantes.

– Robôs greybox têm alguns parâmetros que podem ser definidos pelo usuário, enquanto os whitebox são totalmente parametrizáveis, sendo portanto mais indicados para traders mais experientes.

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Estratégia com 10 indicadores de análise técnica: conheça a Tangram

Pontos-chave:

– A estratégia Tangram é uma estratégia 100% SmarttBot e pode operar qualquer tipo de ativo: ações, minicontratos ou contratos futuros cheios de índice ou dólar.

– Nessa estratégia é possível utilizar dez indicadores, como médias móveis, HiLo Activator, MACD, ADX DI+/DI-, Estocástico, VWAP, Índice de Força Relativa (IFR), Bandas de Bollinger (BB), Stop ATR e SAR Parabólico.

– Além disso, a estratégia pode operar com diversos tipos de gráfico, como o gráfico de heikin-ashi, renko ou candlestick.

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Com quantos trades se faz um backtest?

Pontos-chave:

– Backtests são exercícios de simulação para verificar como a estratégia de um robô trader teria hipoteticamente se comportado em períodos passados do mercado.

– Para a realização de um bom backtest devem ser analisados milhares de trades. Somente assim é possível obter um resultado confiável e consistente.

– A realização de backtests é fundamental para determinar se uma estratégia deve ser avaliada ou não, porém não necessariamente uma estratégia que obteve uma boa performance num backtest terá uma boa performance no mundo real.

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