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Estratégia com 10 indicadores de análise técnica: conheça a Tangram

Pontos-chave:

  • A estratégia Tangram é uma estratégia 100% SmarttBot e pode operar qualquer tipo de ativo: ações, minicontratos ou contratos futuros cheios de índice ou dólar.
  • Nessa estratégia é possível utilizar dez indicadores, como médias móveis, HiLo Activator, MACD, ADX DI+/DI-, Estocástico, VWAP, Índice de Força Relativa (IFR), Bandas de Bollinger (BB), Stop ATR e SAR Parabólico.
  • Além disso, a estratégia pode operar com diversos tipos de gráfico, como o gráfico de heikin-ashi, renko ou candlestick.

Índice

A SmarttBot oferece a estratégia Tangram gratuitamente para todos os assinantes de qualquer plano SmarttBot. Veja abaixo a descrição completa sobre a estratégia, seu conceito, suas possibilidades e novas funcionalidades.

A estratégia Tangram

A Tangram foi feita para ser um “canivete suíço” para a análise técnica. Assim como estes canivetes, ela possui ferramentas para diversas situações, porém não é comum usarmos muitas delas ao mesmo tempo. A Tangram é uma estratégia que permite a combinação de diversos indicadores técnicos com stops e outras ferramentas/filtros de gestão de risco em trades. Assim como em um canivete, cada indicador e filtro pode ser ativado individualmente e a combinação dos “parâmetros” escolhidos definem a estratégia final a ser executada.

A estratégia apresenta todas suas possibilidades em um painel de controle com tela única. Nele cada indicador, ferramenta, parâmetro ou filtro a ser usado deve ser configurado com valores apropriados. Devido à sua grande variedade de itens configuráveis, a Tangram é uma estratégia muito flexível, podendo ser usada para operações de day-trade ou swing-trade em qualquer ação ou opção da Bovespa ou contratos futuros de índice e dólar. A quantidade de combinações possíveis que define o número de estratégias únicas que podem ser executadas por este robô passa facilmente da casa de trilhões!

Uma estratégia, 10 indicadores para você combinar como quiser

A nova versão do Tangram foi planejada indiretamente pelos usuários do SmarttBot. As demandas mais frequentes que recebemos aqui na empresa são revisadas constantemente por nossa equipe e, para este robô, o máximo de elementos possíveis foram incluídos. Além da expansão natural, que seria a inclusão de novos indicadores, também conseguimos disponibilizar novos tipos de gráfico e novas formas de uso. Vamos discutir as principais novidades:

Gráficos e tempos gráficos disponíveis

Novos gráficos disponíveis: Candlestick,  Heikin Ashi e Renko. Esta é a maior e melhor novidade deste robô. Agora é possível:

  • Usar gráficos de Candlestick em qualquer tempo gráfico!

Antes eram disponibilizados apenas os tempos de 1, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. A partir desta versão é possível escolher livremente o tempo gráfico a ser usado e o sistema forma os candles automaticamente, sem depender de periodicidades pré definidas. Quer um robô que opera no gráfico de 7 ou 13 minutos? Agora isso é possível!

  • Gráfico Heikin Ashi e Heikin Ashi suavizado:

Também disponíveis em qualquer periodicidade. Para o gráfico suavizado pode-se escolher o tempo e o tipo – simples ou exponencial – da média da suavização.

  • Gráfico Renko.

Com tamanho do bloco configurável e disponível em dois tipos – com blocos formados negócio a negócio ou a cada fechamento de candle. O gráfico Renko ainda será lançado em breve.

Indicadores disponibilizados

Além dos já existentes, trouxemos 5 novos indicadores, ficando com um total de 10 indicadores no robô Tangram. Escolhemos os indicadores mais pedidos por nossos usuários para serem incluídos nesta versão. Esses indicadores podem ser combinados entre eles sem limite para o número máximo de indicadores a serem utilizados. Os indicadores incluídos são:

Na lista acima os indicadores inseridos nesta segunda versão da Tangram estão em negrito.

Para cada indicador selecionado para uso são exibidos seus próprios campos de parâmetros. Para exemplificar vamos falar sobre um deles, o ADX DI+/DI-. A imagem abaixo mostra seus parâmetros:

Este indicador é composto por 3 linhas e sua operação se dá pela relação entres as linhas DI+ e DI-, indicando compra com DI+ acima de DI- e venda na situação inversa, ou quando essas linhas se cruzam. Apenas para este indicador vamos ver as possibilidades de operação possível:

  • Modo de Operação: pode-se usar o ADX para definir (i) apenas entradas, (ii) apenas saídas ou (iii) ambos os modos.
  • Forma de uso: pode-se escolher (i) operar no momento do fechamento do candle/renko em que houve o cruzamento das linhas DI+ e DI- (indica compra quando o DI+ cruza de baixo para cima o DI- e indica venda quando o DI+ cruza de cima para baixo o DI-) ou (ii) operar considerando a relação entre os valores de DI+ e DI- (indica compra quando DI+ > DI- e indica venda quando DI+ < DI-).
  • DI – Número de períodos: Número de períodos a ser usado no cálculo do DI.
  • Suavizador do ADX – Número de períodos: Número de períodos para suavizar o cálculo do ADX.
  • Filtro de valor mínimo do ADX: Utilizar filtro adicional com o valor mínimo do ADX para permitir operações. Por padrão, valores entre 0 e 25 indicam ausência ou baixa força de tendência; entre 25 e 50 indicam tendência forte; entre 50 e 75 tendência muito forte e entre 75 e 100 tendência extremamente forte.
  • Filtro de valor máximo do ADX: Utilizar filtro adicional com o valor máximo do ADX para permitir operações.
  • Filtro de Aumento/Diminuição de Tendência: Utilizar filtro adicional de aumento ou de diminuição da tendência indicada pelo ADX, que compara o valor atual com o valor do candle/renko anterior.
  • Permitir operações com tendência: Operações só são permitidas se o ADX do candle/renko atual for superior (tendência mais forte) ou inferior (tendência mais fraca) ao ADX do candle/renko anterior.

A lista acima serve para ilustrar a flexibilidade existente no robô. Para apenas um dos 10 indicadores disponíveis, temos esta enorme variedade de formas de operação. Quando consideramos as combinações possíveis entre os indicadores o número de variações cresce exponencialmente.

Reforço que, como um canivete suíço, o robô Tangram não foi feito para que todos seus indicadores sejam usados ao mesmo tempo – embora nada impeça que seja configurado para tal – simplesmente porque o uso de tantos indicadores ao mesmo tempo dificilmente traduz uma lógica consistente de investimento a ser automatizada. De qualquer forma, segue uma imagem com todos os parâmetros de indicadores incluídos no robô:

Conheça o parâmetro Modo de Operação

Agora para cada indicador escolhido, pode-se escolher um de 3 Modos de Operação:

  • Apenas entradas
  • Apenas saídas
  • Entradas e saídas (valor padrão)

Este novo parâmetro permite a escolha individual de quais indicadores o robô usará para abrir novas posições e quais usará para encerrar posições abertas. Isso significa, por exemplo, que é possível entrar com base no IFR e usar o HiLo ou o Stop ATR como indicador de saída, usando eles assim como stop móvel. Também é possível entrar com base em indicadores e sair apenas com stops.

Cabe lembrar que uma entrada pode ocorrer por uma ordem de compra ou de venda. Uma entrada se refere a abrir uma posição no mercado, passando de uma posição zerada (fora do mercado) para uma posição comprada ou vendida. Quando se elimina uma posição aberta, dizemos que foi feita uma saída. Quando se elimina uma posição aberta e ao mesmo tempo abre-se uma nova posição no sentido contrário ao anterior, dizemos que foi feita uma reversão. O robô pode ser configurado para operar comprado e vendido, apenas comprado ou apenas vendido.

Novos parâmetros de gestão de risco

Foram incluídos novos elementos de gestão de riscos e trades que afetam a forma do robô operar. Como os demais parâmetros, eles podem ser ativados, desativados e configurados individualmente. Vamos a eles:

Gestão de risco: Martingale

O primeiro novo parâmetro é o Martingale, que se ativado determina que o robô deve dobrar o tamanho da sua posição na entrada seguinte a uma perda. Este parâmetro, quando ativado, dobra a posição até N vezes – com N escolhido pelo usuário e podendo assumir os valores 1, 2 e 3 – nas entradas seguintes a um trade com prejuízo. Por exemplo, um robô configurado para operar com 100 ações e dobrando posição em caso de perda por no máximo 3 vezes, irá abrir uma posição de tamanho 200 caso seu último trade tenha sido de perda, 400 caso seus dois últimos trades tenham sido perdedores e 800 caso a condição tenha ocorrido nos últimos três trades.

Gestão de risco: Realização parcial

Também foi incluído um parâmetro para realização parcial. Este parâmetro, quando ativado, faz com que o robô elimine parte de sua posição em aberto após atingir certo nível de ganho. Cabe ao investidor escolher quanto (pontos ou R$) sua posição deve estar ganhadora para o acionamento deste stop e quantos contratos ou ações da posição serão eliminados – podendo informar o stop e a quantidade em valores absolutos ou percentuais. A quantidade a ser eliminada parcialmente deve ser menor que a quantidade aberta a cada nova operação.

Gestão de risco: Parar no dia após X trades

Finalmente, foi incluído um parâmetro para que o robô não opere mais no dia após um número de trades definido. Pode-se escolher o número máximo de trades e o saldo do dia, entre as opções:

  • Apenas positivo: o robô não operará mais após X trades com lucro no dia;
  • Apenas negativo: o robô não operará mais após X trades com prejuízo no dia;
  • Positivo ou negativo: o robô não operará mais após X trades no dia, independente de ter tido lucro ou prejuízo.

Filtros sob a forma de operar

Dois novos parâmetros foram adicionados que permitem ajustar a forma que o robô opera. Eles são:

  • Habilitar bloqueio de nova entrada após uma saída (valor padrão: ativado)
  • Habilitar reversões (valor padrão: ativado)

O primeiro deles, se ativado, bloqueia novas entradas após uma saída até que algum indicador de entrada mude o sentido (troque o sinal). Por exemplo, se você estiver operando com base no sentido da escada do HiLo e abrir uma posição comprada,que atingirá o objetivo de ganho, se esse parâmetro estiver desligado e o HiLo continuar positivo (ascendente), uma nova entrada será realizada com uma nova compra na abertura do candle seguinte à saída. Se estiver ligado, apenas depois que o HiLo mudar para negativo (descendente) uma nova entrada poderá ser gerada.

O segundo parâmetro, “Habilitar reversões”, se estiver ativado e todos os indicadores de entrada estiverem indicando entrada no sentido contrário à posição atual, o robô executará uma reversão. Se desabilitado o robô nunca fará uma reversão.

O robô do exemplo anterior opera com base no sentido da escada do HiLo, e não na mudança de sentido. Se ele estiver também programado para operar comprado e vendido, e caso um HiLo que seguia ascendente vire para descendente e se mantenha assim, o robô irá:

  • Com “Habilitar reversões” ativado: eliminar a posição comprada e abrir nova posição vendida, no mesmo tamanho, com uma única ordem de venda.
  • Com “Habilitar reversões” e “Habilitar bloqueio de nova entrada após uma saída” desativados: eliminar a posição comprada na abertura do candle seguinte à mudança de sentido do HiLo e abrir nova posição, de mesmo tamanho que a anterior, mas vendida, no candle seguinte a esse.
  • Com “Habilitar reversões” desativado e “Habilitar bloqueio de nova entrada após uma saída” ativado: eliminar a posição comprada e aguardar uma nova mudança no indicador para continuar operando.

Curiosamente, no último dos exemplo acima, a estratégia irá operar a cada execução apenas em um sentido, que será definido pelo primeiro sinal de operação, que é o sentido do HiLo quando o robô começou a operar. O uso desse parâmetro passa a fazer mais sentido quando mais de um indicador é utilizado para dar o sinal de entrada.

Conclusão e resumo

O robô Tangram foi construído para ser uma ferramenta flexível, capaz de ser usado em diferentes tipos de trades, com qualquer ação, opção, ou contratos futuros de índice e dólar. Ele pode ser ajustado para atender as necessidades de diversos perfis de investidores, do mais cauteloso ao mais agressivo, além de atender às mais variadas necessidades de investimento. Suas principais funcionalidades são (novidades em negrito):

  • Operação em qualquer ação, opção ou contratos futuros de índice e dólar em qualquer periodicidade intraday;
  • Gráficos Candlestick, Heikin Ashi e Renko (em breve);
  • Operação apenas comprada, apenas vendida ou em ambos sentidos
  • 10 indicadores técnicos, sendo 5 novos: ADX DI+/DI- | Stop ATR | Estocástico | VWAP | SAR Parabólico
  • Possibilidade de usar indicadores apenas para entradas ou saídas. Entrada por qualquer um ou por todos os indicadores de entrada ao mesmo tempo. Saída por qualquer um ou por todos os indicadores de saída ao mesmo tempo
  • Fazer ou não reversões e bloquear ou não novas entradas após uma saída
  • 3 tipos de stop – ganho, perda e móvel – e realização parcial de ganhos
  • Módulo Day-Trade: Hora limite em que o robô zera a carteira diariamente. Horário mínimo e máximo (janela) em que o robô pode executar operações. Stops diários de ganho e perda
  • Parar no dia após X trades (com lucro, prejuízo ou ambos)

Como qualquer ferramenta, seu valor está no uso dele feito pelo investidor. Utilizar o Tangram, ou qualquer robô, não isenta o investidor de entender seu funcionamento, acompanhar suas operações e fazer ajustes quando necessário. Porém a automatização é uma solução para o trader que quer ser ativo na bolsa sem ter que ficar na frente do computador todo o dia durante o pregão, além de trazer vários benefícios que já abordamos.

Gostou do post? Tem dúvidas, sugestões ou algum outro assunto que queria conversar com a equipe SmarttBot? Entre em contato que um de nossos especialistas irá te atender o mais rápido possível.

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