Aroon: saiba como utilizar esse indicador para day trade

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Pontos-chave: 

  • O Aroon é um indicador simples e bastante visual que sinaliza a força de uma tendência desde o seu início.
  • O Aroon é fundamentado em um cálculo simples e de fácil interpretação, o que facilita no entendimento do funcionamento da ferramenta.
  • Formado por duas linhas, é importante compreender os movimentos de  Aroon Up  e Aroon Down como sinais da força de tendência de alta e baixa, respectivamente.
  • Confirmado com outros indicadores e, de preferência, alinhado a soluções automatizadas, o operador day trade ganha precisão e agilidade na análise do ativo.

Um indicador recente, criado em 1995 por Tushar Chande, o Aroon aponta a existência ou não de uma tendência, com o diferencial de identificar o início da mesma e a sua intensidade. Aos adeptos da análise técnica, essa ferramenta é usada por traders que buscam por mais uma confirmação sobre a movimentação de um ativo financeiro.

Continue a leitura e confira este guia sobre o que é o indicador Aroon e como usá-lo em sua estratégia de day trade, maximizando as chances de lucro das operações. 

O que é o indicador Aroon?

Aroon é um indicador desenvolvido pelo analista Tushar Chande, autor das literaturas “The new Technical Trader” e “Beyond Technical Analysis”. A palavra Aroon vem do sânscrito e significa “luz primitiva do amanhecer”, nome escolhido devido ao objetivo de indicar a direção de uma nova tendência.

O Aroon é visualizado em uma nova janela do gráfico e pode ser identificado por duas linhas: a Aroon UP que mede quantos períodos se passaram desde o registro de uma nova máxima, em uma quantidade de tempo, e a linha Aroon Down que mensura quantos períodos se passaram desde o registro de uma nova mínima neste intervalo. Essas linhas oscilam entre 0% e 100%, sendo maior a força da tendência quanto maior for o valor percentual, como mostra a figura abaixo:

Fonte: tradingview.com / https://www.tradingview.com/x/nxeDrQ4S/

No geral quando Aroon Up está acima de Aroon Down há uma tendência de alta nos preços. Em situação oposta, quando Aroon Down está acima de Aroon Up há uma sinalização de baixa no preço do ativo. O cruzamento das linhas pode significar uma alteração das tendências.

Como é calculado o indicador Aroon?

Entender fundamento de cada indicador é fundamental para o seu uso correto. Repare que o Aroon tem suas linhas calculadas a partir das fórmulas:

Onde:

  • Período representa o tamanho da janela de cálculo.
  • Período máx. representa o número de candles desde a última máxima mais alta durante o período.
  • Período mín. representa o número de candles desde a última mínima mais baixa referente período.

A variável “período” tem como valor padrão 25, porém algumas plataformas fornecem o indicador com valor 14.

Como usar o indicador Aroon para seus trades?

Como um indicador sinaliza uma tendência que está se iniciando e também a força dessa tendência, o Aroon pode ser utilizado de três formas:

  1. Identificação da força da tendência:
    • Tendência forte de alta quando Aroon Up está acima de 70% e Aroon Down está abaixo de 30%.
    • Tendência forte de baixa quando Aroon Down está acima de 70% e Aroon Up está abaixo de 30%.
  1. Identificação de congestão, ou seja, quando os preços dos ativos tendem a estar estacionados, quando ambas as linhas movem-se juntamente (mais especificamente em torno de 50%).
  1.  Identificação de nova tendência no cruzamento das linhas:
    • Tendência de alta ao Aroon Up cruzar para cima do Aroon Down.
    • Tendência de baixa ao Aroon Down cruzar para cima do Aroon Up.
Legenda: Cruzamento do Aroon em PETR4, seguido de tendência de alta. Fonte: TradingView

De tal maneira, com o auxílio da análise gráfica a partir de suportes e resistências, bem como de canais formados por linhas de tendências (de alta ou baixa) é possível o uso do Aroon para a validação da entrada ou saída de um trade.

Quanto ao indicador Aroon cabe a seguinte ressalva, os parâmetros dos períodos devem ser testados para cada ativo em diferentes valores e diferentes tempos gráficos, a fim otimizar o uso do indicador devido às peculiaridades de cada ativo.

Quais são as vantagens e desvantagens do indicador Aroon?

Na análise técnica não existe um único indicador que assegure todos os objetivos. O Aroon tem suas vantagens e desvantagens que devem somar-se a outros recursos, além da experiência do próprio operador. 

Dentre as vantagens, destaca-se a sinalização do início de uma tendência, permitindo aproveitar o movimento desde a sua abertura, além de mensurar sua força. O auxílio no reconhecimento de zonas de congestão também é de grande valia, pois é interessante ao operador estar atento a quando o ativo estaciona em um patamar de preços por um período relevante, podendo assim alterar ou não sua estratégia de investimento.

Para os críticos do indicador Aroon, as desvantagens passam pela utilização de informações passadas, por isto, tais como outros recursos da análise técnica, seu uso pode levar a um “certo atraso”. Sendo assim, mesmo havendo um cruzamento das linhas, isto não significa sempre que haja um grande movimento, pois o indicador contabiliza apenas os períodos desde uma alta ou baixa.

Qual a diferença do Indicador Aroon e o SAR Parabólico?

Por mais que os dois indicadores adiantem uma possível tendência, os mesmos são usados para finalidades diferentes. Enquanto o SAR (Stop and Reverse) Parabólico é utilizado para estipular critérios de saída na maioria das vezes, o Aroon já é um indicador que auxilia na decisão de entrada. Isto acontece pois o SAR Parabólico tem a função de indicar parada e reversão, como diz o seu próprio nome (Stop and Reverse), induzindo o final da tendência. Já o Aroon, como visto, leva à sinalização do início de uma tendência.

Além do que, no cálculo do SAR Parabólico considera-se uma projeção futura através da multiplicação de um dado atual por um fator de aceleração α. Enquanto no indicador Aroon não há projeção futura, trabalhando apenas com dados passados, o que o torna um indicador mais atrasado.

Dica Smartt

O Aroon é um bom indicador para confirmação de tendências, ajudando como identificar a força da mesma. Tais aspectos abrem campo para automações que podem tornar as operações mais eficientes. Uma das possibilidades de automação com tal indicador é o uso do mesmo como trailing stop, ou seja, enquanto o indicador estiver apontando força na tendência, mantém-se a operação e quando mostrar fraqueza, encerra-se a operação.

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