Canais de Keltner: saiba o que são e como podem melhorar suas operações de day trade

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Pontos-chave: 

  • Canais de Keltner é um indicador bastante visual que acompanha as movimentações dos preços dos ativos e sinaliza tendências.
  • No gráfico é possível visualizar duas bandas, quando o preço atinge a banda superior há tendência de alta e o movimento contrário é válido para tendência de baixa.
  • O cálculo das bandas é feito via médias móveis simples e  adequa-se melhor em um período específico, de costume, os dez últimos fechamentos. 

Canais de Keltner é um recurso da análise técnica para observar as volatilidades e dar sinais de tendências. Facilmente identificável no gráfico, o indicador favorece a melhor percepção dos movimentos dos preços de ativos financeiros.

Continue a leitura e confira tudo o que você precisa saber sobre Canais de Keltner e como usá-los em sua estratégia day trade.  

O que é um Canal de Keltner?

O Canal de Keltner foi desenvolvido para analisar a volatilidade dos preços. Criado pelo operador de grãos de Chicago, Chester W. Keltner, a técnica passou por variações e hoje utiliza médias móveis exponenciais.

No gráfico, o indicador é facilmente identificado por linhas flutuantes que por sua vez são calculadas a partir de um valor central médio. Para realizar o cálculo, leva-se em consideração o preço típico, que é a média aritmética dos valores de máxima, mínima e o último preço do ativo em período determinado. 

A partir da definição do preço típico, é traçada uma linha central, bastando para isso calcular uma média móvel simples.

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Após traçar a linha central, são projetadas as duas bandas que formarão o canal, uma superior e outra inferior. Elas são calculadas utilizando a média móvel da amplitude (diferença entre a máxima e a mínima) dentro da janela de cálculo. 

Como são calculados os Canais de Keltner?

Para calcular os canais de Keltner são utilizadas as seguintes variáveis, a partir das quais se traçam as linhas:

Preço típico = (máxima + mínima + último preço) / 3

Amplitude = máxima e mínima

Linha central = Média Móvel Aritmética (Preço típico, período)

Canal superior = Linha central + (Amplitude, período)

Canal inferior = Linha central + (Amplitude, período)

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Como interpretar os Canais de Keltner?

Para aplicar os Canais de Keltner, pode-se utilizar a técnica com sinais de força ou como sinal de compra/venda excessiva.

  1. Como sinal de força, todas às vezes que o preço do ativo ultrapassa uma das linhas, entende-se como um sinal do mercado definindo uma tendência.
  1. Já o sinal de compra/venda excessiva aparece quando o preço alcança um dos extremos. Entende-se que eles estão longe demais da sua média, ou seja, suscetíveis a uma correção.

Como usar o Canal Keltner em operações de day trade?

Os canais de Keltner são úteis para acompanhar tendências, identificar padrões de suporte e resistência, monitorar a volatilidade e identificar oportunidades de compra e venda. 

Para aplicação no day trade, eles são utilizados principalmente em ativos de commodities considerando dez períodos. Desta forma, tem-se embasamento para analisar o ponto de compra ou venda excessiva.

Quando o canal se move para cima, com preço do ativo alcançando a linha do meio e depois a superior, há um sinal de compra. Quando o preço ultrapassa a linha superior, há uma tendência de alta forte. Já o sinal de venda é percebido quando o canal se move para baixo. Quando ultrapassa a linha inferior, a tendência é de baixa.

Quando se percebe uma tendência plana e estável, os canais são úteis para identificação de situações extremas de excesso de compra ou venda.

Quais são as diferenças entre os canais de Keltner e as bandas de Bollinger?

Os canais de Keltner são similares às bandas de Bollinger, entretanto, as bandas utilizam a medida de desvio padrão para definir as faixas de intervalos dos canais acima e abaixo do movimento de uma tendência, enquanto os canais usam a medida de média da amplitude da variação (Average True Range – ATR).

Além disso, os canais de Keltner são menos sensíveis aos preços em relação às Bandas de Bollinger.

Quais são as vantagens e desvantagens dos Canais de Keltner?

O uso dos canais de Keltner é excelente para apontar tendências dentro de um intervalo, além de identificar possíveis alterações fora do comum como mudanças de direcionamento ou padrões de exaustão de uma tendência.

Entretanto, em dias de forte tendência, quando há um padrão de exaustão e, consequentemente, de reversão, os canais de Keltner dificilmente se consolidarão. O indicador se torna inútil, porque o volume irá interferir na análise completa.

Canais de Keltner são um indicador que deve ser simulado antes de ser colocado em prática, testando aplicações de volume e outras informações. Desta maneira, há uma preparação para o uso efetivo nas operações, principalmente para quem opera no day trade.

Dica Smartt

Os canais de Keltner são excelentes indicadores de tendência auxiliando na tomada de decisão de compra e venda dos ativos financeiros. Sua aplicação é adequada quando se considera um período específico, preferencialmente os dez últimos fechamentos. 

A parametrização deste indicador é fundamental para que sua aplicação se torne clara e fiel à realidade, o que é possível com ferramentas de automação que auxiliem no processo. 

Desta forma, ao indicar os parâmetros do ativo em questão, as soluções automatizadas contribuem para uma análise mais precisa, correta e rápida, características fundamentais no mercado da renda variável. 

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