O que é uma estratégia de reversão à média e como você pode utilizá-la para day trade

Sincronize seus trades com um profissional - Saiba mais

Pontos-chave: 

  • Reversão à média corresponde à tendência dos preços voltarem a sua média de valores. Esta expressão é utilizada em vários campos das finanças, o que inclui os investimentos.
  • A premissa de que um ativo financeiro tende a retornar à sua média corresponde à máxima de comprar na baixa e vender durante a alta, obtendo lucros na operação.
  • A maior parte dos pregões tende a ser mediano, por isso a estratégia de reversão à média é considerada vantajosa muitas vezes.
  • Para o day trade, é interessante combinar esta estratégia com o uso de outros indicadores que podem a curto prazo sinalizar a força de uma tendência

A reversão à média é resultado de uma análise estatística dos preços no mercado financeiro. Seja a cesta básica ou o preço do barril do petróleo, ambos tendem a ter uma média de seus valores diante de um determinado recorte temporal. 

O conceito de reversão à média foi muito bem replicado na negociação de ativos financeiros e é suporte para muitas decisões assertivas dos investidores. No day trade, identificar os pontos de reversão traz informações importantes para analisar com antecedência cenários futuros. 

Continue a leitura e perceba como a reversão à média pode ser uma estratégia que o leve a  tomar decisões assertivas no day trade.

O que é reversão à média?

O Princípio de Reversão à Média leva em consideração que os preços tendem a reverter a uma média recente. Ele pode ser utilizado em operações combinadas de opções (travas e volatilidade) e em outros ativos, mas não em todos. 

Considerando que o preço reverte à média, quando o valor do ativo se desviar, o trader deve perceber que haverá uma correção, contribuindo para a identificação de momentos mais interessantes para compra ou venda, agindo contra a tendência.

Como é feita uma operação de reversão à média?

Para fazer uma operação de reversão à média, pode-se utilizar a média móvel como base. Aplicado em gráficos de candlesticks, faz-se a média aritmética dos preços de fechamento dos últimos candles, considerando uma quantidade de fechamentos específica, que se torna o parâmetro do indicador. Assim, o trader opera quando duas médias com parâmetros distintos se cruzam. Também é possível utilizar outros indicadores técnicos para operações de reversão à média, como o IFR, o MACD, o estocástico pleno e o ADX, por exemplo.

Como interpretar a reversão à média no gráfico?

Para verificar a reversão à média, inicialmente são escolhidos os parâmetros de curto e longo prazo. Ou seja, é traçado o período de análise para cada média. Sendo assim, são escolhidos um parâmetro menor, ou seja, média de menos fechamentos (tempo mais curto), e um parâmetro maior (tempo mais longo). 

Quando a média curta cruza de baixo para cima em relação à média longa, o trader realiza a compra se estiver operando a favor ou a venda se operar contra a tendência. Ainda, se a média curta cruza de cima para baixo a média longa, caso o trader esteja operando a favor da tendência, é realizada a venda ou, caso opere contra, é feita a compra.

A reversão à média vai ao encontro à máxima de comprar na baixa e vender na alta, por isto pode ser utilizada tanto para swing como day trade.

Quais são as vantagens de aplicar a reversão à média no day trade?

A maior parte dos pregões tende a ser mediano, sem grandes variações de alta ou baixa nos ativos. Por isso, as estratégias de reversão à média costumam ter uma ótima taxa de acerto, podendo ser uma importante ferramenta para o investidor.

Ao perceber as altas, quedas e, principalmente, em que momento essas reversões à média ocorrem, o trader pode tomar decisões assertivas de compra e venda do ativo. Caso haja automatização na estratégia de reversão à média, o operador ganha agilidade e evita erros na análise.

Quais são as limitações das estratégias de reversão à média?

Existem situações em que o mercado se comporta de maneira totalmente imprevisível e não padronizada. Isso é perceptível em épocas de crise financeira e social, por exemplo. Por isso é preciso cautela ao considerar quais indicadores aplicar em cada momento.

Em cenários instáveis, como a pandemia em 2020, a reversão à média pode ser insuficiente, pois não capta influências externas de curto prazo, o que é arriscado ao day trade. Portanto, estratégias de momentum podem acrescentar para a proteção do capital empregado e da posição do operador.

Com o uso de algumas ferramentas específicas e algoritmos, é possível ter percepções mais rápidas do momentum e o trader pode posicionar-se a favor da tendência. Esta é uma forma de minimizar erros e tornar o uso de indicadores mais eficientes. 

Dica Smartt

A maior parte dos pregões tende a ser mediano, por isto a estratégia da reversão à média é geralmente vantajosa. Numericamente, o ativo tende a regressar à média e, com experiência, o trader pode aproveitar destas referências para definir melhores momentos de compra e venda, lucrando com as operações.

Saber identificar as reversões requer estudo e muita prática. Nos dias atuais, o operador pode contar com a tecnologia. Os robôs auxiliam na identificação das médias para que o trader seja mais assertivo no momento de tomar decisões, utilizando-se da combinação de vários indicadores.

Quer automatizar suas operações com a maior plataforma de robôs traders do Brasil? Então clique aqui e faça uma simulação gratuita com os robôs da Smarttbot!

#SmarttBot: nossa tecnologia em suas mãos!

imagem: automatize seus trades com nossa plataforma - mascote botinho smarttbot e imagens de candles em um balão de fala