{"id":287,"date":"2018-09-28T12:15:59","date_gmt":"2018-09-28T15:15:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www6.smarttbot.com\/?p=287"},"modified":"2021-12-16T17:55:18","modified_gmt":"2021-12-16T20:55:18","slug":"backtest-smarttbot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/backtest-smarttbot\/","title":{"rendered":"O que esperar do backtesting de um rob\u00f4 trader?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong> Pontos-chave:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Backtests s\u00e3o a simula\u00e7\u00e3o de um comportamento de um rob\u00f4 em um cen\u00e1rio passado do mercado, que ajudam a validar a efic\u00e1cia de um rob\u00f4 trader.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Apesar de serem \u00fateis para identificar rob\u00f4s com potencial, os backtests t\u00eam limita\u00e7\u00f5es e h\u00e1 uma s\u00e9rie de eventos que ocorrem no mercado que s\u00e3o dif\u00edceis de serem incorporados ou previstos por backtests.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Comportamento passado n\u00e3o \u00e9 garantia de comportamento futuro: n\u00e3o \u00e9 apenas porque um rob\u00f4 performou bem nos backtests que ele dever\u00e1 performar bem na conta real.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n<p><b>\u00cdndice<\/b><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#esperar\">O que esperar de um backtest?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#validacao\">Valida\u00e7\u00e3o da sua estrat\u00e9gia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#backtest\">Como \u00e9 o backtest da SmarttBot?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"esperar\"><\/a>O que esperar de um backtest?<\/h2>\n\n\n\n<p>Um <a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/backtest-smarttbot\/\">sistema de backtesting<\/a> utiliza dados hist\u00f3ricos do mercado para simular a execu\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias de investimento em um per\u00edodo passado. Assim como em qualquer outra simula\u00e7\u00e3o, <strong>existem limita\u00e7\u00f5es<\/strong> do mundo real que s\u00e3o muito dif\u00edceis de incorporar a um backtest. <\/p>\n\n\n\n<p>Por exemplo: ao enviar uma ordem de compra a mercado estamos sujeitos n\u00e3o s\u00f3 \u00e0 an\u00e1lise de risco das corretoras, mas tamb\u00e9m \u00e0 situa\u00e7\u00e3o do book de ofertas e a flutua\u00e7\u00f5es no tempo de comunica\u00e7\u00e3o entre servidores. Dez rob\u00f4s exatamente iguais podem enviar uma mesma ordem ao mesmo tempo, mas nada garante que todos eles ter\u00e3o o mesmo pre\u00e7o de execu\u00e7\u00e3o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Gra\u00e7as a essas limita\u00e7\u00f5es, qualquer sistema de backtesting oferece <strong>simula\u00e7\u00f5es aproximadas<\/strong>. Devemos encarar esses sistemas como <strong>ferramentas de estudo<\/strong>, especialmente em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 an\u00e1lise do risco ao qual uma estrat\u00e9gia est\u00e1 exposta, n\u00e3o como um guia para encontrar &#8220;setups m\u00e1gicos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"validacao\"><\/a>Valida\u00e7\u00e3o da sua estrat\u00e9gia<\/h2>\n\n\n\n<p>Um backtest nos ajuda a validar a robustez das <a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/estrategias\/\">nossas estrat\u00e9gias,<\/a> mostrando como elas se comportariam em determinados per\u00edodos&nbsp;do passado. Ainda assim, executar centenas de backtests no mesmo per\u00edodo at\u00e9 encontrar aquele com maior retorno financeiro pode n\u00e3o ser o melhor investimento do seu tempo. Um setup que nos deu lucro num m\u00eas pode perfeitamente dar preju\u00edzos no m\u00eas seguinte<\/p>\n\n\n\n<p>O backtest tem o seu maior valor quando o utilizamos para crescer e amadurecer enquanto traders. \u00c9 uma ferramenta muito poderosa que nos permite compreender melhor nosso perfil de investidor. Com ela podemos descobrir bons setups para tend\u00eancias de alta, de queda ou com mercado lateralizado. Podemos aprender inclusive quando n\u00e3o operar &#8211; o trader que sabe o melhor momento para ligar e desligar seu rob\u00f4 est\u00e1 muito \u00e0 frente dos outros.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"backtest\"><\/a>Como \u00e9 o backtest da SmarttBot?<\/h2>\n\n\n\n<p>Executar um backtest na nossa plataforma \u00e9 muito f\u00e1cil. Ao abrir a tela do seu rob\u00f4, voc\u00ea poder\u00e1 ver no canto superior direito um menu com diversas op\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente, o tempo de execu\u00e7\u00e3o do backtest varia de acordo com a estrat\u00e9gia utilizada e com o per\u00edodo de execu\u00e7\u00e3o. Existem algumas solu\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis no mercado que simulam somente com candles entregando um resultado em poucos segundos. Entretanto, a SmarttBot acredita que simula\u00e7\u00f5es de qualquer estrat\u00e9gia de investimentos devem utilizar tamb\u00e9m <strong>informa\u00e7\u00f5es de trades para obter um n\u00edvel de<\/strong><strong> qualidade minimamente satisfat\u00f3rio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nossa plataforma oferece duas op\u00e7\u00f5es de simula\u00e7\u00e3o: uma com <strong>trades amostrados<\/strong> estatisticamente para representar cada candle com apenas uma fra\u00e7\u00e3o dos dados originais, dispon\u00edvel j\u00e1 no lan\u00e7amento, e outra com <strong>todos os trades <\/strong>dispon\u00edveis, a ser disponibilizada em breve.<\/p>\n\n\n\n<p>Para o mini-\u00edndice, que possui mais dados que qualquer outro papel negociado na B3, damos uma previs\u00e3o de aproximadamente <strong>5 minutos para cada m\u00eas<\/strong> de execu\u00e7\u00e3o utilizando dados amostrados, e aproximadamente 30 minutos para cada m\u00eas com dados completos. Tais simula\u00e7\u00f5es demandam grande esfor\u00e7o computacional, mas \u00e9 perfeitamente poss\u00edvel que um backtest demore mais ou menos que essa previs\u00e3o para ser finalizado.<\/p>\n\n\n\n<p>Quaisquer d\u00favidas sobre o conte\u00fado podem ser sanadas atrav\u00e9s dos nossos <a href=\"contato@smarttbot.com\">canais oficiais de comunica\u00e7\u00e3o<\/a>, entre eles a <a href=\"https:\/\/ajuda.smarttbot.com\/hc\/pt-br\">central de ajuda<\/a> e redes sociais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pontos-chave:<\/p>\n<p>&#8211; Backtests s\u00e3o a simula\u00e7\u00e3o de um comportamento de um rob\u00f4 em um cen\u00e1rio passado do mercado, que ajudam a validar a efic\u00e1cia de um rob\u00f4 trader.<\/p>\n<p>&#8211; Apesar de serem \u00fateis para identificar rob\u00f4s com potencial, os backtests t\u00eam limita\u00e7\u00f5es e h\u00e1 uma s\u00e9rie de eventos que ocorrem no mercado que s\u00e3o dif\u00edceis de serem incorporados ou previstos por backtests.<\/p>\n<p>&#8211; Comportamento passado n\u00e3o \u00e9 garantia de comportamento futuro: n\u00e3o \u00e9 apenas porque um rob\u00f4 performou bem nos backtests que ele dever\u00e1 performar bem na conta real.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[52,54,61],"class_list":["post-287","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-robos-e-algotrading","tag-risco","tag-robos-traders","tag-trader-iniciante"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>O que esperar do backtesting de um rob\u00f4 trader? 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