{"id":326,"date":"2017-08-15T15:32:00","date_gmt":"2017-08-15T18:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www6.smarttbot.com\/?p=326"},"modified":"2021-12-16T17:55:19","modified_gmt":"2021-12-16T20:55:19","slug":"com-quantos-trades-se-faz-um-backtest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/com-quantos-trades-se-faz-um-backtest\/","title":{"rendered":"Com quantos trades se faz um backtest?"},"content":{"rendered":"\n<p> <strong>Pontos-chave:<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Backtests s\u00e3o exerc\u00edcios de simula\u00e7\u00e3o para verificar como a estrat\u00e9gia de um rob\u00f4 trader teria hipoteticamente se comportado em per\u00edodos passados do mercado.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Para a realiza\u00e7\u00e3o de um bom backtest devem ser analisados milhares de trades. Somente assim \u00e9 poss\u00edvel obter um resultado confi\u00e1vel e consistente.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>A realiza\u00e7\u00e3o de backtests \u00e9 fundamental para determinar se uma estrat\u00e9gia deve ser avaliada ou n\u00e3o, por\u00e9m n\u00e3o necessariamente uma estrat\u00e9gia que obteve uma boa performance num backtest ter\u00e1 uma boa performance no mundo real.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<b>\u00cdndice<\/b>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"#backtesting\">Afinal, o que \u00e9 um backtest?<\/a><\/li><li><a href=\"#processados\">Quantos trades s\u00e3o processados em um backtest?<\/a><\/li><li><a href=\"#tempo\">Quanto tempo leva para executar um backtest?<\/a><\/li><li><a href=\"#executar\">Vale a pena executar um backtest?<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"backtesting\"><\/a>Afinal, o que \u00e9 um backtest?<\/h2>\n\n\n\n<p>Backtest \u00e9 o teste de um modelo de predi\u00e7\u00e3o utilizando dados hist\u00f3ricos. No mercado financeiro, e mais especificamente em algotrading, <a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/backtest-smarttbot\/\">backtesting<\/a> se refere ao teste de uma estrat\u00e9gia de investimento utilizando dados passados do mercado. Seu objetivo \u00e9 estimar como essa estrat\u00e9gia teria se comportado em um determinado per\u00edodo do passado.<\/p>\n\n\n\n<p>Para melhor atingir esse objetivo, o<a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/backtest-smarttbot\/\"> backtesting<\/a> precisa simular as condi\u00e7\u00f5es passadas do mercado com o m\u00e1ximo de detalhamento poss\u00edvel. Isso traz alguns desafios e limita\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>A necessidade de ter dados corretos e detalhados armazenados para o per\u00edodo de teste em quest\u00e3o. Dependendo da estrat\u00e9gia de investimento, ser\u00e1 necess\u00e1rio ter tamb\u00e9m dados de ajuste\/normaliza\u00e7\u00e3o e a granularidade dos dados pode variar desde candles (menos detalhes) at\u00e9 informa\u00e7\u00f5es completas de forma\u00e7\u00e3o do book de ofertas (maior detalhamento poss\u00edvel).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>O <a href=\"https:\/\/www6.smarttbot.com\/analise-tecnica-e-indicadores\/volume-indicador\">grande volume<\/a> de dados que se tem conforme o detalhamento dos dados \u00e9 maior; esse volume gera desafios de armazenagem, recupera\u00e7\u00e3o e processamento (mais detalhes sobre isso a seguir).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>A impossibilidade de tratar de maneira adequada o impacto da estrat\u00e9gia de investimento no mercado. Esse impacto varia conforme o volume negociado pela estrat\u00e9gia, e at\u00e9 hoje nenhuma modelagem de qualidade foi desenvolvida (e n\u00e3o se sabe se algum dia isto ser\u00e1 poss\u00edvel).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Alto potencial de overfitting: ao procurar a melhor estrat\u00e9gia de investimento para um determinado per\u00edodo de testes no passado, se n\u00e3o for tomado um extremo cuidado na sele\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia e de seus par\u00e2metros, existe uma grande chance de obtermos uma estrat\u00e9gia que funcione excepcionalmente bem somente no per\u00edodo de testes utilizado, mas que tenha desempenho ruim em qualquer outro per\u00edodo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>A an\u00e1lise dos resultados de um <a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/backtest-smarttbot\/\">backtesting deve ser feita com grande cuidado<\/a>, pois uma an\u00e1lise superficial pode acabar escolhendo uma estrat\u00e9gia que n\u00e3o ter\u00e1 bom desempenho no futuro. Primeiro deve-se ter sempre em mente que o objetivo \u00e9 encontrar uma boa estrat\u00e9gia de investimento para qualquer situa\u00e7\u00e3o que se encontre, n\u00e3o selecionar a melhor estrat\u00e9gia no per\u00edodo testado. Outro ponto importante \u00e9 analisar outras m\u00e9tricas do resultado e n\u00e3o somente o retorno da estrat\u00e9gia naquele per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Em um estudo feito pela empresa <a href=\"https:\/\/www.quantopian.com\/posts\/q-paper-all-that-glitters-is-not-gold-comparing-backtest-and-out-of-sample-performance-on-a-large-cohort-of-trading-algorithms\">Quantopian<\/a> analisando os dados de v\u00e1rios backtestings e do desempenho da estrat\u00e9gia de investimento ap\u00f3s o per\u00edodo dos testes, foi descoberto que n\u00e3o h\u00e1 rela\u00e7\u00e3o entre o retorno de um investimento em um backtest e o retorno do investimento no futuro. Ou seja, isso significa que um backtest que teve lucro tem a mesma chance (50%) de ter lucro ou preju\u00edzo em um per\u00edodo futuro. No mesmo estudo foi mostrado que podemos utilizar outras m\u00e9tricas sobre o backtesting para prever com maior efic\u00e1cia o desempenho daquela estrat\u00e9gia de investimento no futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>Na <a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/\">SmarttBot<\/a>, a tela de relat\u00f3rio dos rob\u00f4s disponibiliza v\u00e1rias dessas m\u00e9tricas que consideramos importantes na hora de analisar os resultados de uma simula\u00e7\u00e3o, como por exemplo: drawdown m\u00e1ximo, percentual de trades com lucro e fator de lucro. Recomendamos que todos traders procurem analisar melhor esses n\u00fameros pois acreditamos que essa \u00e9 a melhor maneira de encontrar as melhores estrat\u00e9gia de investimento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/relatorio-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2116\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/relatorio-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2117\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/relatorio-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2118\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"processados\"><\/a>Quantos trades s\u00e3o processados em um backtesting?<\/h2>\n\n\n\n<p>Existem v\u00e1rios n\u00edveis de granularidade dos dados que podemos utilizar para um backtesting:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1<\/strong>&#8211; Candles: somente os candles necess\u00e1rios pela estrat\u00e9gia, e um trade por candle no valor de fechamento de cada candle.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2<\/strong>&#8211; Candles mais trade por minuto: somente os candles necess\u00e1rios pela estrat\u00e9gia e um trade no valor de fechamento de cada candle de minuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3<\/strong>&#8211; Candles de minuto: 4 trades por minuto, um para cada valor de abertura, m\u00e1xima, m\u00ednima e fechamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4<\/strong>&#8211; Trades separados por dist\u00e2ncia m\u00ednima: trades consecutivos somente quando a diferen\u00e7a de pre\u00e7o entre eles \u00e9 maior que um valor calculado em fun\u00e7\u00e3o da vari\u00e2ncia do pre\u00e7o naquele minuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5<\/strong>&#8211; Trades com pre\u00e7o consecutivo diferente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6<\/strong>&#8211; Todos trades.<\/p>\n\n\n\n<p>Podem existir outras granularidades, mas essas s\u00e3o algumas das mais comuns. A tabela a seguir mostra a quantidade de trades em cada n\u00edvel para o ativo WINM17 no dia 12\/06\/2017:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/N\u00edvel-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1124\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Assim, se o tempo do backtesting dependesse unicamente da quantidade de trades, ter\u00edamos por exemplo que se o backtesting do per\u00edodo de 1 ano demorasse 1 hora no n\u00edvel 6, o mesmo demoraria somente 6 segundos no n\u00edvel 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Acredito que o n\u00edvel 4 \u00e9 o que oferece o melhor custo benef\u00edcio, e consegue simular suficientemente bem a maioria das estrat\u00e9gias de investimento.<\/p>\n\n\n\n<p>O tempo de execu\u00e7\u00e3o de uma estrat\u00e9gia n\u00e3o \u00e9 determinado unicamente pelo n\u00famero de trades analisados, por\u00e9m podemos ver que para ativos com um grande n\u00famero de trades, a quantidade de candles \u00e9 muito pequena em rela\u00e7\u00e3o ao total de trades, mesmo considerando uma quantidade de n\u00edvel 4 (2.4%). Sendo o tempo de processamento de um candle similar ao de um trade, podemos desconsiderar os candles em v\u00e1rias an\u00e1lises de tempo de execu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ativos com uma quantidade menor de trades, a situa\u00e7\u00e3o pode ser um pouco diferente. Vamos analisar as quantidades de trades para o ativo BVMF3, que no dia 12\/06\/2017 foi o 15\u00ba ativo mais negociado na BM&amp;FBovespa:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smarttbot.com\/trader\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/N\u00edvel.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1126\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Aqui podemos ver que a quantidade de candles em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 quantidade de trades de n\u00edvel 4 \u00e9 de mais de 10% (10.6%) e portanto n\u00e3o deve ser ignorada em an\u00e1lises de tempo de execu\u00e7\u00e3o de backtesting.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"tempo\"><\/a>Quanto tempo leva para executar um backtesting?<\/h2>\n\n\n\n<p>A cada trade durante um <a href=\"https:\/\/smarttbot.com\/backtest-smarttbot\/\">backtesting<\/a>, v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es devem ser feitas: calcular os ganhos\/perdas di\u00e1rios e da posi\u00e7\u00e3o atual (no caso de posi\u00e7\u00e3o aberta), verificar se as ordens pendentes foram executadas, atualizar a posi\u00e7\u00e3o caso alguma ordem tenha sido executada, verificar stops pendentes, entre outras.<\/p>\n\n\n\n<p>Em um backtesting do ativo WINM17 para o dia 12\/06\/2017, medimos aproximadamente 46 bilh\u00f5es de instru\u00e7\u00f5es executadas para tratar 22310 trades (quantidade de trades do n\u00edvel 4) em uma estrat\u00e9gia que n\u00e3o utilizada candles abertos. Como nossas estrat\u00e9gias s\u00e3o implementadas em Python e estimando cerca de 200 instru\u00e7\u00f5es para cada opera\u00e7\u00e3o Python, temos cerca de 10 mil opera\u00e7\u00f5es Python por trade. Se considerarmos um processador de 3GHz, teremos que um trade levaria por volta de 0.69 milissegundos para ser processado em m\u00e9dia. Isso nos daria 15.4 segundos para execu\u00e7\u00e3o de um backtesting de 1 dia (utilizando trades no n\u00edvel 4) para um ativo com muitos trades.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao executar um backtesting temos alguns custos extras a se considerar, como por exemplo tempo de acesso a rede (para pegar os dados do servidor de dados), tempo de acesso ao disco (para pegar dados ou persistir informa\u00e7\u00f5es sobre o backtesting sendo executado) e opera\u00e7\u00f5es do sistema operacional. Observamos um tempo de execu\u00e7\u00e3o de cerca de 20 segundos para o backtesting para o qual estimamos 15.4 segundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Se considerarmos 20 segundos por dia e 249 preg\u00f5es em um ano (quantidade de preg\u00f5es em 2016), teremos 83 minutos para executar um backtesting dessa estrat\u00e9gia para o ano de 2016. Comparativamente, se fossem utilizados 2140 trades (n\u00edvel 3), ter\u00edamos o mesmo backtesting executado em apenas 8 minutos, por\u00e9m com grande perda de informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"executar\"><\/a>Vale a pena executar backtestings?<\/h2>\n\n\n\n<p>Na SmarttBot, utilizamos extensivamente backtestings curtos para testar a execu\u00e7\u00e3o de nossas estrat\u00e9gias e garantirmos a execu\u00e7\u00e3o correta das mesmas. Por outro lado, o processo de an\u00e1lise de resultados do backtesting para encontrar boas estrat\u00e9gias e par\u00e2metros ainda \u00e9 pouco utilizado, pois os resultados devem ser minuciosamente estudados e avaliados para que possam ter grande relev\u00e2ncia, al\u00e9m do fato de v\u00e1rias estrat\u00e9gias serem altamente sens\u00edveis \u00e0 quantidade de dados utilizados. Apesar disso, acreditamos que o backtesting pode ter grande valor uma vez que seja muito bem executado e analisado por algu\u00e9m capacitado utilizando t\u00e9cnicas adequadas de an\u00e1lise dos resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pontos-chave:<\/p>\n<p>&#8211; Backtests s\u00e3o exerc\u00edcios de simula\u00e7\u00e3o para verificar como a estrat\u00e9gia de um rob\u00f4 trader teria hipoteticamente se comportado em per\u00edodos passados do mercado.<\/p>\n<p>&#8211; Para a realiza\u00e7\u00e3o de um bom backtest devem ser analisados milhares de trades. 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